Сравнение SEHAX с SEIMX
SEHAX (SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund) and SEIMX (SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund) are both mutual funds - SEHAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI, while SEIMX is a Municipal Bonds fund managed by SEI. Over the past 5 years, SEHAX returned 13.75%/yr vs 0.33%/yr for SEIMX. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SEHAX charges 0.32%/yr vs 0.63%/yr for SEIMX.
Доходность
Сравнение доходности SEHAX и SEIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEHAX показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у SEIMX с доходностью 0.17%.
SEHAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 15.40%
- С начала года
- 17.33%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.18%
SEIMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 4.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SEHAX и SEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEHAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund | 17.33% | 17.99% | 24.97% | 21.99% | -15.84% | 32.78% | 13.16% | 28.09% | -5.81% |
SEIMX SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund | 0.17% | 5.10% | 1.52% | 5.02% | -8.87% | 1.39% | 4.87% | 7.17% | 2.54% |
Correlation
The correlation between SEHAX and SEIMX is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.04 |
Over the past year, SEHAX and SEIMX have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEHAX vs. SEIMX — Ранг доходности на риск
SEHAX
SEIMX
Сравнение SEHAX c SEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEHAX | SEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.38 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 4.03 | +11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEHAX и SEIMX
Максимальная просадка SEHAX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки SEIMX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEHAX и SEIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEHAX | SEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -13.27% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -2.82% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -4.16% | -13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.77% | -13.12% | -22.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.88% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -1.49% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.96% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEHAX и SEIMX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что SEHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEHAX | SEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.88% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 1.95% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 2.33% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 3.29% | +17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 3.64% | +17.96% |
Сравнение комиссий SEHAX и SEIMX
SEHAX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SEIMX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEHAX и SEIMX
Дивидендная доходность SEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SEIMX в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEHAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund | 4.76% | 5.52% | 7.85% | 1.15% | 12.75% | 23.76% | 1.69% | 1.97% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEIMX SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund | 2.83% | 3.93% | 2.60% | 2.13% | 1.79% | 2.13% | 2.39% | 2.71% | 2.60% | 2.43% | 2.49% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
SEHAX and SEIMX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEHAX has higher volatility (3.47%) compared to SEIMX (0.88%). In terms of maximum drawdown, SEHAX dropped -35.77% vs SEIMX's -13.27%.
SEHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEHAX и SEIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор