PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEHAX с SEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEHAX с SEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX).

SEHAX управляется SEI. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SEHAX и SEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEHAX и SEIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		-2.29%17.99%24.97%21.99%-15.84%32.78%13.16%28.09%-5.81%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, SEHAX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у SEIMX с доходностью -0.43%.

SEHAX

1 день
2.60%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
18.06%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Часто сравнивают с SEHAX:
SEHAX с VOOSEHAX с POGSXSEHAX с SDLAXSEHAX с SPINXSEHAX с SEATXSEHAX с RCKSXSEHAX с FGJEX
Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с LDRAXSEIMX с SGYAX

Сравнение комиссий SEHAX и SEIMX

SEHAX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SEIMX в 0.63%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

Доходность на риск

SEHAX vs. SEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEHAX
Ранг доходности на риск SEHAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEHAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEHAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEHAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEHAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEHAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEHAX c SEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEHAXSEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.35

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.22

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

4.49

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEHAX vs. SEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEHAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIMX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEHAX и SEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEHAXSEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.21

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.39

-0.78

Корреляция

Корреляция между SEHAX и SEIMX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEHAX и SEIMX

Дивидендная доходность SEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SEIMX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		5.65%5.52%7.85%1.15%12.75%23.76%1.69%1.97%1.24%0.00%0.00%0.00%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%

Просадки

Сравнение просадок SEHAX и SEIMX

Максимальная просадка SEHAX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки SEIMX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEHAX и SEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEHAXSEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-13.27%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-3.88%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-13.27%

-22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-2.47%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-1.49%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.05%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SEHAX и SEIMX

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SEHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEHAXSEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

1.03%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

1.51%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

3.92%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

3.23%

+17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

3.63%

+18.28%