PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEHAX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEHAX с SPINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX).

SEHAX управляется SEI. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SEHAX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEHAX и SPINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		-2.29%17.99%24.97%21.99%-15.84%32.78%13.16%28.09%-5.81%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, SEHAX показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у SPINX с доходностью -4.36%.

SEHAX

1 день
2.60%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
18.06%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SEHAX:
SEHAX с VOOSEHAX с POGSXSEHAX с SDLAXSEHAX с SEATXSEHAX с SEIMXSEHAX с FGJEXSEHAX с RCKSX
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPX

Сравнение комиссий SEHAX и SPINX

SEHAX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%.

SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SEHAX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEHAX
Ранг доходности на риск SEHAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEHAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEHAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEHAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEHAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEHAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEHAX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEHAXSPINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.97

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.49

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.53

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

7.30

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEHAX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEHAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPINX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEHAX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEHAXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.97

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.04

Корреляция

Корреляция между SEHAX и SPINX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEHAX и SPINX

Дивидендная доходность SEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности SPINX в 12.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		5.65%5.52%7.85%1.15%12.75%23.76%1.69%1.97%1.24%0.00%0.00%0.00%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SEHAX и SPINX

Максимальная просадка SEHAX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEHAX и SPINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEHAXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-33.82%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.11%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-32.91%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-11.03%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-5.25%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.53%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SEHAX и SPINX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) составляет 4.95%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SEHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEHAXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.36%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.59%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

18.34%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

22.50%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

20.94%

+0.97%