PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEHAX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEHAX с SPINX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEHAX (SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund) and SPINX (SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - SEHAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI, while SPINX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, SEHAX returned 13.03%/yr vs 12.90%/yr for SPINX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SEHAX charges 0.32%/yr vs 0.12%/yr for SPINX.

Доходность

Сравнение доходности SEHAX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEHAX показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у SPINX с доходностью 8.19%.

SEHAX

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.40%
С начала года
9.75%
6 месяцев
8.30%
1 год
23.58%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

SPINX

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.31%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.87%
1 год
22.39%
3 года*
20.48%
5 лет*
12.90%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEHAX и SPINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		9.75%17.99%24.97%21.99%-15.84%32.78%13.16%28.09%-5.81%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		8.19%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-3.78%

Correlation

The correlation between SEHAX and SPINX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.96

The correlation between SEHAX and SPINX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SEHAX:
SEHAX с POGSXSEHAX с VOOSEHAX с FGJEXSEHAX с SEATXSEHAX с SEIMXSEHAX с RCKSXSEHAX с SDLAX
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с PEOPXSPINX с SBDAXSPINX с TRBCX

Доходность на риск

SEHAX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEHAX
Ранг доходности на риск SEHAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEHAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEHAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEHAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEHAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEHAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEHAX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEHAXSPINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.91

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.59

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.69

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

12.07

+2.18

SEHAX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEHAX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPINX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEHAX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEHAX и SPINX

Максимальная просадка SEHAX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEHAX и SPINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEHAXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-33.82%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.92%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-32.91%

+15.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-32.91%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-3.14%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-5.20%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.98%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SEHAX и SPINX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) составляет 4.31%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что SEHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEHAXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.89%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.95%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

12.59%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

22.58%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

20.97%

+0.74%

Сравнение комиссий SEHAX и SPINX

SEHAX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEHAX и SPINX

Дивидендная доходность SEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности SPINX в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		5.06%5.52%7.85%1.15%12.75%23.76%1.69%1.97%1.24%0.00%0.00%0.00%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		11.02%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SEHAX and SPINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPINX has higher volatility (4.89%) compared to SEHAX (4.31%). In terms of maximum drawdown, SEHAX dropped -35.77% vs SPINX's -33.82%.

SEHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEHAX и SPINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор