Сравнение SEF с YQQQ
SEF (ProShares Short Financials) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SEF is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, SEF returned -5.36% vs -7.48% for YQQQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SEF charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SEF и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEF и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -9.82% | -9.65% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between SEF and YQQQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SEF
YQQQ
Сравнение SEF c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEF | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.34 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.79 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEF и YQQQ
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -29.10% | -67.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -21.80% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.48% | -24.89% | -71.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.78% | -14.96% | -67.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 9.51% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и YQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.21%, в то время как у YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 5.41% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 11.70% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 13.94% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 16.55% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 16.55% | +3.89% |
Сравнение комиссий SEF и YQQQ
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и YQQQ
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and YQQQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (5.41%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, SEF leads with -5.36% vs -7.48% for YQQQ. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEF has performed better with a -5.36% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 3.43% for SEF.
SEF is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.99% for YQQQ.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор