PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEF с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEF и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEF и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
SEF
ProShares Short Financials
11.24%-9.82%-17.81%-12.36%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.


SEF

1 день
-0.03%
1 месяц
3.68%
С начала года
11.24%
6 месяцев
9.35%
1 год
2.46%
3 года*
-10.02%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
-11.67%

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Financials

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий SEF и TSLZ

SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

SEF vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1313
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEFTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.73

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

-1.18

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.85

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.91

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

-1.05

+1.24

SEF vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEFTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.73

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.66

+0.17

Корреляция

Корреляция между SEF и TSLZ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и TSLZ

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности TSLZ в 0.54%


TTM20252024202320222021202020192018
SEF
ProShares Short Financials
3.28%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEF и TSLZ

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


SEFTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-99.11%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-90.53%

+70.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.01%

-98.67%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.59%

-73.71%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.45%

78.12%

-63.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и TSLZ

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SEFTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

22.93%

-18.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

58.42%

-47.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

110.05%

-90.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

119.08%

-101.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

119.08%

-98.54%