Сравнение SEF с TSLZ
SEF (ProShares Short Financials) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. SEF is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, SEF returned 3.73% vs -64.19% for TSLZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SEF charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности SEF и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -5.69%.
SEF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -11.50%
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEF и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 8.89% | -9.82% | -17.81% | -12.36% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Correlation
The correlation between SEF and TSLZ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SEF
TSLZ
Сравнение SEF c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.84 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -1.06 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.70 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.67 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SEF и TSLZ
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -99.11% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -76.62% | +66.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -99.01% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.72% | -75.36% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 60.60% | -55.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и TSLZ
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 3.01%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 24.09%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 24.09% | -21.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 54.94% | -44.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 91.64% | -77.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 117.04% | -99.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 117.04% | -96.52% |
Сравнение комиссий SEF и TSLZ
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и TSLZ
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности TSLZ в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.35% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and TSLZ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to SEF (3.01%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, SEF leads with 3.73% vs -64.19% for TSLZ. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEF has performed better with a 3.73% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
SEF has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.73% for TSLZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 1.05% for TSLZ.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор