Сравнение SEF с TSLZ
SEF (ProShares Short Financials) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. SEF is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, SEF returned -5.36% vs -61.70% for TSLZ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SEF charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности SEF и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEF и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -9.82% | -17.81% | -11.23% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between SEF and TSLZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SEF
TSLZ
Сравнение SEF c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEF | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.89 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.11 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEF и TSLZ
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -99.11% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -69.73% | +54.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.48% | -98.96% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.78% | -76.25% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 55.55% | -49.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и TSLZ
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.21%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 33.89% | -29.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 62.74% | -51.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 88.14% | -73.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 116.91% | -98.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 116.91% | -96.47% |
Сравнение комиссий SEF и TSLZ
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и TSLZ
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and TSLZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, SEF leads with -5.36% vs -61.70% for TSLZ. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEF has performed better with a -5.36% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.69% for TSLZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 1.05% for TSLZ.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор