PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с TSLQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. SEF is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, SEF returned -10.34%/yr vs -68.13%/yr for TSLQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SEF charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.

Доходность

Сравнение доходности SEF и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у TSLQ с доходностью -3.74%.

SEF

1 день
1.10%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.89%
6 месяцев
6.43%
1 год
3.73%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.50%

TSLQ

1 день
0.06%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-62.40%
3 года*
-68.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и TSLQ

2026 (YTD)2025202420232022
SEF
ProShares Short Financials		8.89%-9.82%-17.81%-8.81%-7.12%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		-3.74%-74.67%-83.21%-59.97%63.52%

Correlation

The correlation between SEF and TSLQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.32

The correlation between SEF and TSLQ shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

AXS TSLA Bear Daily ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с EUFNSEF с SPY
Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD

Доходность на риск

SEF vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFTSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.67

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-0.84

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.91

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.82

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

-1.05

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEF vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFTSLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.67

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.65

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SEF и TSLQ

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и TSLQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-98.73%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-75.93%

+66.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-97.85%

+58.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-98.57%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.72%

-67.19%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

59.63%

-54.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и TSLQ

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 3.01%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

24.10%

-21.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

54.84%

-43.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

92.69%

-78.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

94.11%

-76.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

94.11%

-73.59%

Сравнение комиссий SEF и TSLQ

SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и TSLQ

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности TSLQ в 10.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SEF
ProShares Short Financials		3.35%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		10.97%10.56%4.95%13.35%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEF and TSLQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (24.10%) compared to SEF (3.01%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs TSLQ's -98.73%.

On 3-year performance, SEF leads with -10.34% vs -68.13% for TSLQ. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEF has performed better with a -10.34% return vs -68.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 3.35% for SEF.

They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 1.15% for TSLQ.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор