PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEF с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEF (ProShares Short Financials) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -12.30%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SEF charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SEF и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -12.30% против 23.26% соответственно.

SEF

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.14%
6 месяцев
-3.05%
С начала года
-2.09%
1 год
-5.36%
3 года*
-12.03%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
-12.30%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		-2.09%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SEF and SSO is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2008 г.

-0.83

Over the past year, the inverse relationship between SEF and SSO has weakened: their correlation has moved from -0.83 to -0.53, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SEF и SSO

Секторы
SEF
SSO

Финансовые услуги

74.6%
24.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

25.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

SEF
74.6%
SSO
24.5%

Сырьевые материалы

SEF

-

SSO
1.3%

Коммуникационные услуги

SEF

-

SSO
6.8%

Потребительский циклический сектор

SEF

-

SSO
6.5%

Потребительский защитный сектор

SEF

-

SSO
3.2%

Энергетика

SEF

-

SSO
1.5%

Здравоохранение

SEF

-

SSO
6.3%

Промышленность

SEF

-

SSO
5.5%

Недвижимость

SEF

-

SSO
1.3%

Технологии

SEF

-

SSO
25.9%

Коммунальные услуги

SEF

-

SSO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с WTIDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SVIX
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SEF vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 55
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.52

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.05

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.09

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

8.58

-9.53

SEF vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и SSO

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-84.67%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-18.17%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-35.21%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-46.73%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.40%

-59.34%

-14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.48%

-2.70%

-93.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.78%

-19.48%

-63.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

4.41%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и SSO

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.21%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.83%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

19.92%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

25.02%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

33.87%

-15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

35.86%

-15.42%

Сравнение комиссий SEF и SSO

SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и SSO

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SSO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEF
ProShares Short Financials		3.43%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SEF and SSO have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (6.83%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -12.30% for SEF. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.67% for SSO.

SEF is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор