Сравнение SEF с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
SEF и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEF и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -11.67% против 21.24% соответственно.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и SSO
SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
SEF vs. SSO — Ранг доходности на риск
SEF
SSO
Сравнение SEF c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.76 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.27 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.22 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 5.19 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.76 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.47 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.59 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.38 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между SEF и SSO составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и SSO
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и SSO
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -84.67% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -23.17% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -46.73% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -59.34% | -16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -12.18% | -83.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -19.72% | -62.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 5.44% | +9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и SSO
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 10.69% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 18.99% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 36.46% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 33.66% | -15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 35.86% | -15.32% |