Сравнение SEF с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SEF и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEF и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SEF превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -11.67% против -52.71% соответственно.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и SQQQ
И SEF, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SEF vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SEF
SQQQ
Сравнение SEF c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.84 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | -1.14 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.76 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.87 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.84 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.64 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.80 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.85 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SEF и SQQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и SQQQ
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и SQQQ
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -100.00% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -75.23% | +55.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -95.36% | +53.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -99.96% | +24.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -100.00% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -92.32% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 65.40% | -50.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 19.98% | -15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 38.23% | -26.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 67.38% | -48.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 66.65% | -48.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 65.97% | -45.43% |