PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEF с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEF и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEF и SHRT


2026 (YTD)202520242023
SEF
ProShares Short Financials
11.27%-9.82%-17.81%-10.06%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.


SEF

1 день
-2.13%
1 месяц
3.96%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.38%
1 год
2.76%
3 года*
-10.01%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
-11.67%

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Financials

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий SEF и SHRT

SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

SEF vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1313
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEFSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

-0.61

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

-0.84

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.91

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.49

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

-0.89

+1.00

SEF vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEFSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.61

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.36

-0.13

Корреляция

Корреляция между SEF и SHRT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и SHRT

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SHRT в 0.07%


TTM20252024202320222021202020192018
SEF
ProShares Short Financials
3.27%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEF и SHRT

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


SEFSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-18.97%

-77.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-17.65%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.00%

-12.77%

-83.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-7.21%

-75.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.44%

9.62%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и SHRT

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SEFSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.06%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

10.51%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

14.59%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

12.66%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

12.66%

+7.89%