PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с SHRT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. SEF is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, SEF returned -1.58% vs -21.32% for SHRT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SEF charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности SEF и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -16.68%.

SEF

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.28%
6 месяцев
4.12%
1 год
-1.58%
3 года*
-12.24%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-12.50%

SHRT

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и SHRT

2026 (YTD)202520242023
SEF
ProShares Short Financials		2.28%-9.82%-17.81%-9.60%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-16.68%-0.91%-1.44%-5.51%

Correlation

The correlation between SEF and SHRT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.25

The correlation between SEF and SHRT shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEF и SHRT

Секторы
SEF
SHRT

Финансовые услуги

71.2%
0.6%

Сырьевые материалы

-

25.3%

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

8.6%

Здравоохранение

-

14.0%

Промышленность

-

18.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.4%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

SEF
71.2%
SHRT
0.6%

Сырьевые материалы

SEF

-

SHRT
25.3%

Коммуникационные услуги

SEF

-

SHRT
5.6%

Потребительский циклический сектор

SEF

-

SHRT
10.2%

Потребительский защитный сектор

SEF

-

SHRT
5.5%

Энергетика

SEF

-

SHRT
8.6%

Здравоохранение

SEF

-

SHRT
14.0%

Промышленность

SEF

-

SHRT
18.3%

Недвижимость

SEF

-

SHRT

-

Технологии

SEF

-

SHRT
12.4%

Коммунальные услуги

SEF

-

SHRT
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SPYSEF с EUFN
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS

Доходность на риск

SEF vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 88
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-1.59

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
-2.37

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.75

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.96

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

-1.94

+1.60

SEF vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и SHRT

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-25.98%

-70.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-22.21%

+11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-25.27%

-71.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.74%

-8.46%

-74.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

11.04%

-6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и SHRT

ProShares Short Financials (SEF) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеют волатильность 4.05% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.02%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.34%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

13.44%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

12.81%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

12.81%

+7.67%

Сравнение комиссий SEF и SHRT

SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и SHRT

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SHRT в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SEF
ProShares Short Financials		3.56%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEF and SHRT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEF has higher volatility (4.05%) compared to SHRT (4.02%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs SHRT's -25.98%.

On 1-year performance, SEF leads with -1.58% vs -21.32% for SHRT. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEF has performed better with a -1.58% return vs -21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SEF has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.08% for SHRT.

They also come from different issuers: ProShares and Gotham. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 1.35% for SHRT.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор