Сравнение SEF с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
SEF и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SEF и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -0.64% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 8.23%.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и SARK
SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
SEF vs. SARK — Ранг доходности на риск
SEF
SARK
Сравнение SEF c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.74 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | -0.95 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.89 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.59 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.73 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.74 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.19 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SEF и SARK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и SARK
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и SARK
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -81.07% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -59.44% | +39.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -76.11% | -19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -45.20% | -37.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 47.97% | -33.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и SARK
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 12.41% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 27.16% | -15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 46.26% | -27.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 56.94% | -38.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 56.94% | -36.40% |