Сравнение SEF с RWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short Russell2000 (RWM).
SEF и RWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEF и RWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и RWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.27% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям RWM по среднегодовой доходности: -11.67% против -11.01% соответственно.
SEF
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -11.67%
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и RWM
И SEF, и RWM имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SEF vs. RWM — Ранг доходности на риск
SEF
RWM
Сравнение SEF c RWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | RWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | -0.83 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -1.09 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.54 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.74 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.83 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.13 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SEF и RWM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и RWM
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности RWM в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.27% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и RWM
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке RWM в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и RWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -95.12% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -34.53% | +14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -36.80% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -71.94% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.00% | -94.70% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -73.85% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 25.23% | -10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и RWM
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у ProShares Short Russell2000 (RWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 7.47% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 14.43% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 23.18% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 22.58% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 23.07% | -2.52% |