Сравнение SEF с NVDQ
SEF (ProShares Short Financials) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. SEF is passively managed, while NVDQ is actively managed. Over the past year, SEF returned 0.55% vs -69.65% for NVDQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SEF charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности SEF и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -38.57%.
SEF
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -11.27%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- -11.69%
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEF и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 6.15% | -9.82% | -17.81% | -12.36% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
Correlation
The correlation between SEF and NVDQ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
SEF
NVDQ
Сравнение SEF c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.79 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.95 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.43 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -1.03 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.89 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SEF и NVDQ
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -99.45% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -73.67% | +63.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.19% | -99.38% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.72% | -88.22% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 48.77% | -43.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и NVDQ
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.00%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 25.78% | -21.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 51.89% | -40.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 67.77% | -53.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 95.47% | -77.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 95.47% | -74.94% |
Сравнение комиссий SEF и NVDQ
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и NVDQ
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности NVDQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and NVDQ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to SEF (4.00%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, SEF leads with 0.55% vs -69.65% for NVDQ. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEF has performed better with a 0.55% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.42% for NVDQ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 1.05% for NVDQ.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор