Сравнение SEF с NVDQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ).
SEF и NVDQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SEF и NVDQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -12.36% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью 2.80%.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и NVDQ
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDQ в 1.05%.
Доходность на риск
SEF vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
SEF
NVDQ
Сравнение SEF c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.93 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | -1.68 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.79 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.91 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -1.03 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.93 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.87 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SEF и NVDQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и NVDQ
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности NVDQ в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и NVDQ
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и NVDQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -99.13% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -85.00% | +64.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -98.96% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -87.43% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 74.62% | -60.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и NVDQ
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 20.90% | -16.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 51.76% | -40.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 82.26% | -63.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 96.76% | -78.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 96.76% | -76.22% |