PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEF с IXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с IXG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEF (ProShares Short Financials) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -12.30%/yr vs 13.17%/yr for IXG. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SEF charges 0.95%/yr vs 0.46%/yr for IXG.

Доходность

Сравнение доходности SEF и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: -12.30% против 13.17% соответственно.

SEF

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.14%
6 месяцев
-3.05%
С начала года
-2.09%
1 год
-5.36%
3 года*
-12.03%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
-12.30%

IXG

1 день
0.18%
1 месяц
4.72%
6 месяцев
9.76%
С начала года
10.65%
1 год
21.85%
3 года*
24.65%
5 лет*
14.77%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и IXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		-2.09%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
IXG
iShares Global Financials ETF		10.65%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Correlation

The correlation between SEF and IXG is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2008 г.

-0.90

The correlation between SEF and IXG has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEF и IXG

Секторы
SEF
IXG

Финансовые услуги

74.6%
98.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SEF
74.6%
IXG
98.2%

Сырьевые материалы

SEF

-

IXG

-

Коммуникационные услуги

SEF

-

IXG

-

Потребительский циклический сектор

SEF

-

IXG
0.0%

Потребительский защитный сектор

SEF

-

IXG

-

Энергетика

SEF

-

IXG
0.1%

Здравоохранение

SEF

-

IXG
0.1%

Промышленность

SEF

-

IXG
0.2%

Недвижимость

SEF

-

IXG

-

Технологии

SEF

-

IXG
1.1%

Коммунальные услуги

SEF

-

IXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

iShares Global Financials ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с WTIDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SVIX
Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с FXOIXG с WFIN.ASIXG с KBWB

Доходность на риск

SEF vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 55
Ранг коэф-та Мартина
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFIXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.58

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.30

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.94

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

6.84

-7.79

SEF vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа IXG равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и IXG

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и IXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-78.42%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-11.33%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-13.54%

-25.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-27.20%

-14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.40%

-43.47%

-29.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.48%

0.00%

-96.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.78%

-19.66%

-63.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.20%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и IXG

ProShares Short Financials (SEF) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.42%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.31%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

13.87%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

17.29%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

19.85%

+0.59%

Сравнение комиссий SEF и IXG

SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и IXG

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности IXG в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		2.15%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
SEF
ProShares Short Financials		3.43%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEF and IXG have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEF has higher volatility (4.21%) compared to IXG (3.42%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs IXG's -78.42%.

On 10-year performance, IXG leads with 13.17% vs -12.30% for SEF. On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXG has performed better with a 13.17% return vs -12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.15% for IXG.

SEF is categorized as Inverse Equities, while IXG is Financials Equities. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.46% for IXG.

IXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и IXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор