Сравнение SEF с FIAT
SEF (ProShares Short Financials) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SEF is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, SEF returned -1.58% vs 43.88% for FIAT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SEF charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности SEF и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 20.30%.
SEF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- -12.24%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- -12.50%
FIAT
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 15.71%
- С начала года
- 20.30%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 43.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEF и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 2.28% | -9.82% | -11.89% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 20.30% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between SEF and FIAT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. FIAT — Ранг доходности на риск
SEF
FIAT
Сравнение SEF c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEF | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.29 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 2.80 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEF и FIAT
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -70.50% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -34.22% | +23.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -48.15% | -48.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.74% | -45.40% | -37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 15.79% | -11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и FIAT
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.05%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 14.22% | -10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 42.96% | -31.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 53.65% | -39.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 60.23% | -42.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 60.23% | -39.75% |
Сравнение комиссий SEF и FIAT
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и FIAT
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности FIAT в 96.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.84% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.56% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and FIAT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (14.22%) compared to SEF (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 43.88% vs -1.58% for SEF. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 43.88% return vs -1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.84%, compared with 3.56% for SEF.
SEF is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор