PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с DIVO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SEF is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, SEF returned -6.78%/yr vs 10.94%/yr for DIVO. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SEF charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности SEF и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 5.40%.

SEF

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.80%
6 месяцев
4.11%
1 год
-2.58%
3 года*
-12.09%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
-12.45%

DIVO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.03%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.24%
1 год
17.37%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		2.80%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.40%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between SEF and DIVO is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

-0.76

The correlation between SEF and DIVO has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEF и DIVO

Секторы
SEF
DIVO

Финансовые услуги

71.2%
30.3%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Энергетика

-

7.0%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

16.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

14.6%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

SEF
71.2%
DIVO
30.3%

Сырьевые материалы

SEF

-

DIVO
4.3%

Коммуникационные услуги

SEF

-

DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

SEF

-

DIVO
10.9%

Потребительский защитный сектор

SEF

-

DIVO
7.4%

Энергетика

SEF

-

DIVO
7.0%

Здравоохранение

SEF

-

DIVO
6.8%

Промышленность

SEF

-

DIVO
16.1%

Недвижимость

SEF

-

DIVO

-

Технологии

SEF

-

DIVO
14.6%

Коммунальные услуги

SEF

-

DIVO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SPYSEF с EUFN
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

SEF vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 77
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.90

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.81

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.93

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

10.48

-11.03

SEF vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и DIVO

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-30.04%

-66.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-5.95%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-12.12%

-27.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-13.72%

-27.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.31%

-1.61%

-94.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.74%

-2.60%

-80.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

1.66%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и DIVO

ProShares Short Financials (SEF) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.94%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

7.14%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

9.21%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

11.95%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

14.82%

+5.66%

Сравнение комиссий SEF и DIVO

SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и DIVO

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности DIVO в 6.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
SEF
ProShares Short Financials		3.54%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEF and DIVO have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEF has higher volatility (4.04%) compared to DIVO (2.94%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.94% vs -6.78% for SEF. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.94% return vs -6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

DIVO has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 3.54% for SEF.

SEF is categorized as Inverse Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор