PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с DIA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -12.45%/yr vs 13.69%/yr for DIA. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SEF charges 0.95%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности SEF и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -12.45% против 13.69% соответственно.

SEF

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.80%
6 месяцев
4.11%
1 год
-2.58%
3 года*
-12.09%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
-12.45%

DIA

1 день
-0.09%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.31%
6 месяцев
7.49%
1 год
23.20%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		2.80%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.31%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between SEF and DIA is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2008 г.

-0.84

The correlation between SEF and DIA has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEF и DIA

Секторы
SEF
DIA

Финансовые услуги

71.2%
27.3%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SEF
71.2%
DIA
27.3%

Сырьевые материалы

SEF

-

DIA
3.7%

Коммуникационные услуги

SEF

-

DIA
1.8%

Потребительский циклический сектор

SEF

-

DIA
11.0%

Потребительский защитный сектор

SEF

-

DIA
4.1%

Энергетика

SEF

-

DIA
2.2%

Здравоохранение

SEF

-

DIA
12.8%

Промышленность

SEF

-

DIA
18.1%

Недвижимость

SEF

-

DIA

-

Технологии

SEF

-

DIA
19.1%

Коммунальные услуги

SEF

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SPYSEF с EUFN
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

SEF vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 77
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.88

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.74

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.39

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

9.22

-9.77

SEF vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и DIA

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-51.87%

-44.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-9.76%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-15.95%

-23.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-20.76%

-20.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-36.70%

-38.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.31%

-0.65%

-95.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.74%

-7.13%

-75.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.52%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и DIA

ProShares Short Financials (SEF) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеют волатильность 4.04% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.15%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.76%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

12.42%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

14.84%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

17.53%

+2.95%

Сравнение комиссий SEF и DIA

SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и DIA

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DIA в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.40%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SEF
ProShares Short Financials		3.54%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEF and DIA have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (4.15%) compared to SEF (4.04%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.69% vs -12.45% for SEF. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.69% return vs -12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

SEF has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.40% for DIA.

SEF is categorized as Inverse Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор