Сравнение SEF с CARD
SEF (ProShares Short Financials) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, SEF returned -1.58% vs -32.26% for CARD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEF и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 3.44%.
SEF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- -12.24%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- -12.50%
CARD
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- -32.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEF и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 2.28% | -9.82% | -17.81% | -10.43% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 3.44% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between SEF and CARD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between SEF and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. CARD — Ранг доходности на риск
SEF
CARD
Сравнение SEF c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEF | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.70 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.02 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEF и CARD
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -93.51% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -46.42% | +35.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -92.23% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.74% | -68.74% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 31.58% | -26.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и CARD
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.05%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 23.68%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 23.68% | -19.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 52.62% | -41.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 70.15% | -55.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 80.69% | -62.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 80.69% | -60.21% |
Сравнение комиссий SEF и CARD
И SEF, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и CARD
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.56% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and CARD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (23.68%) compared to SEF (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, SEF leads with -1.58% vs -32.26% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEF has performed better with a -1.58% return vs -32.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SEF has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for CARD.
SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: ProShares and Max.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор