Сравнение SEF с CARD
SEF (ProShares Short Financials) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SEF returned -12.03%/yr vs -48.65%/yr for CARD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEF и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью -13.01%.
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEF и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -9.82% | -17.81% | -10.43% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between SEF and CARD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between SEF and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. CARD — Ранг доходности на риск
SEF
CARD
Сравнение SEF c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEF | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.94 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.40 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEF и CARD
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -93.51% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -42.02% | +27.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | -93.51% | +54.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.48% | -93.46% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.78% | -69.22% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 28.05% | -22.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и CARD
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.21%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 21.51% | -17.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 53.52% | -42.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 70.63% | -56.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 80.32% | -62.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 80.32% | -59.88% |
Сравнение комиссий SEF и CARD
И SEF, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и CARD
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and CARD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs CARD's -93.51%.
On 3-year performance, SEF leads with -12.03% vs -48.65% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEF has performed better with a -12.03% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for CARD.
SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: ProShares and Max.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор