Сравнение SEF с CARD
SEF (ProShares Short Financials) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, SEF returned 3.73% vs -35.78% for CARD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEF и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью -2.60%.
SEF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -11.50%
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEF и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 8.89% | -9.82% | -17.81% | -10.72% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Correlation
The correlation between SEF and CARD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between SEF and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. CARD — Ранг доходности на риск
SEF
CARD
Сравнение SEF c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.72 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -1.06 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.52 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.65 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SEF и CARD
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -93.51% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -49.57% | +39.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -92.68% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.72% | -68.13% | -14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 33.93% | -28.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и CARD
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 3.01%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 22.80%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 22.80% | -19.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 50.05% | -39.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 68.70% | -54.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 80.53% | -62.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 80.53% | -60.01% |
Сравнение комиссий SEF и CARD
И SEF, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и CARD
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.35% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and CARD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.80%) compared to SEF (3.01%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, SEF leads with 3.73% vs -35.78% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEF has performed better with a 3.73% return vs -35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SEF has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for CARD.
SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: ProShares and Max.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор