Сравнение SEF с BNKU
SEF (ProShares Short Financials) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SEF returned -2.58% vs 119.44% for BNKU. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEF и BNKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью 24.58%.
SEF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- -12.09%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -12.45%
BNKU
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 29.65%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 119.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEF и BNKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 2.80% | -3.33% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 24.58% | 34.97% |
Correlation
The correlation between SEF and BNKU is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.85 |
The correlation between SEF and BNKU has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SEF и BNKU
Секторы
SEF
BNKU
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SEF
BNKU
Сырьевые материалы
SEF
-
BNKU
-
Коммуникационные услуги
SEF
-
BNKU
-
Потребительский циклический сектор
SEF
-
BNKU
-
Потребительский защитный сектор
SEF
-
BNKU
-
Энергетика
SEF
-
BNKU
-
Здравоохранение
SEF
-
BNKU
-
Промышленность
SEF
-
BNKU
-
Недвижимость
SEF
-
BNKU
-
Технологии
SEF
-
BNKU
-
Коммунальные услуги
SEF
-
BNKU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. BNKU — Ранг доходности на риск
SEF
BNKU
Сравнение SEF c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEF | BNKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.93 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 7.71 | -8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEF и BNKU
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и BNKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -61.21% | -35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -40.97% | +29.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.31% | 0.00% | -96.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.74% | -17.75% | -64.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 15.55% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и BNKU
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.04%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 16.22% | -12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 46.27% | -35.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 57.74% | -43.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 72.83% | -54.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 72.83% | -52.35% |
Сравнение комиссий SEF и BNKU
И SEF, и BNKU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и BNKU
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.54% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and BNKU have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (16.22%) compared to SEF (4.04%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs BNKU's -61.21%.
On 1-year performance, BNKU leads with 119.44% vs -2.58% for SEF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 119.44% return vs -2.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF and BNKU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SEF has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for BNKU.
SEF is categorized as Inverse Equities, while BNKU is Leveraged Equities. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Bank of Montreal.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и BNKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор