PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEF с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SEF и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.


SEF

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.28%
6 месяцев
4.12%
1 год
-1.58%
3 года*
-12.24%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-12.50%

BITO

1 день
-3.78%
1 месяц
-21.14%
С начала года
-32.58%
6 месяцев
-32.41%
1 год
-45.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
SEF
ProShares Short Financials
2.28%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-2.02%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-32.58%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between SEF and BITO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

-0.33

The correlation between SEF and BITO shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Financials

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

SEF vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEF
Ранг доходности на риск SEF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 88
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SEFBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.83

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.85

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

-1.45

+1.12

SEF vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и BITO

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и BITO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SEFBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-77.86%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-53.50%

+42.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-53.50%

+14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-53.50%

-42.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.74%

-36.87%

-45.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

31.47%

-26.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и BITO

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.05%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SEFBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

13.03%

-8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

34.32%

-23.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

44.22%

-29.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

55.03%

-37.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

55.03%

-34.55%

Сравнение комиссий SEF и BITO

И SEF, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и BITO

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BITO в 73.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
73.86%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEF
ProShares Short Financials
3.56%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%

Часто задаваемые вопросы


SEF and BITO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (13.03%) compared to SEF (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 16.49% vs -12.24% for SEF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 16.49% return vs -12.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 3.56% for SEF.

SEF is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор