Сравнение SEF с BITO
SEF (ProShares Short Financials) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SEF is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SEF returned -12.24%/yr vs 16.49%/yr for BITO. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEF и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.
SEF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- -12.24%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- -12.50%
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEF и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 2.28% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -2.02% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SEF and BITO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.33 |
The correlation between SEF and BITO shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. BITO — Ранг доходности на риск
SEF
BITO
Сравнение SEF c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEF | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.83 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.85 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.45 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEF и BITO
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -77.86% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -53.50% | +42.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | -53.50% | +14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -53.50% | -42.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.74% | -36.87% | -45.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 31.47% | -26.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.05%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 13.03% | -8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 34.32% | -23.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 44.22% | -29.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 55.03% | -37.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 55.03% | -34.55% |
Сравнение комиссий SEF и BITO
И SEF, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и BITO
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BITO в 73.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.56% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and BITO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (13.03%) compared to SEF (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 16.49% vs -12.24% for SEF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 16.49% return vs -12.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 3.56% for SEF.
SEF is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор