Сравнение SEF с BITO
SEF (ProShares Short Financials) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SEF is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SEF returned -12.03%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEF и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEF и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -2.02% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SEF and BITO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. BITO — Ранг доходности на риск
SEF
BITO
Сравнение SEF c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEF | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.89 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.42 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEF и BITO
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -77.86% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -54.47% | +39.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | -54.47% | +15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.48% | -50.18% | -46.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.78% | -37.06% | -45.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 33.91% | -28.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.21%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 10.49% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 34.48% | -23.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 44.10% | -29.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 54.80% | -36.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 54.80% | -34.36% |
Сравнение комиссий SEF и BITO
И SEF, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и BITO
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and BITO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -12.03% for SEF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 3.43% for SEF.
SEF is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор