PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SEF is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SEF returned -11.27%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEF и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

SEF

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.15%
6 месяцев
3.90%
1 год
0.55%
3 года*
-11.27%
5 лет*
-5.69%
10 лет*
-11.69%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SEF
ProShares Short Financials		6.15%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-1.19%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SEF and BITO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.33

The correlation between SEF and BITO shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEF и BITO

Секторы
SEF
BITO

Финансовые услуги

65.0%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SEF
65.0%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

SEF

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

SEF

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

SEF

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

SEF

-

BITO

-

Энергетика

SEF

-

BITO

-

Здравоохранение

SEF

-

BITO

-

Промышленность

SEF

-

BITO

-

Недвижимость

SEF

-

BITO

-

Технологии

SEF

-

BITO

-

Коммунальные услуги

SEF

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с EUFNSEF с SPY
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SEF vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.97

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-1.39

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.84

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.83

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

-1.44

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEF vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

-0.97

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.10

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SEF и BITO

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-77.86%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-50.64%

+40.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-50.64%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.19%

-50.64%

-45.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.72%

-36.75%

-45.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

29.27%

-24.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и BITO

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.00%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

9.03%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

33.71%

-22.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

43.61%

-29.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

55.10%

-37.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

55.10%

-34.57%

Сравнение комиссий SEF и BITO

И SEF, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и BITO

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEF
ProShares Short Financials		3.43%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SEF and BITO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to SEF (4.00%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -11.27% for SEF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 3.43% for SEF.

SEF is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор