PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SEDG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SEDGVOO
Дох-ть с нач. г.-48.28%11.78%
Дох-ть за 1 год-83.95%28.27%
Дох-ть за 3 года-39.82%10.42%
Дох-ть за 5 лет-2.73%15.03%
Коэф-т Шарпа-1.272.56
Дневная вол-ть66.26%11.55%
Макс. просадка-86.86%-33.99%
Current Drawdown-86.86%-0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SEDG и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SEDG и VOO

С начала года, SEDG показывает доходность -48.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
133.86%
204.59%
SEDG
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SolarEdge Technologies, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SEDG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEDG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEDG, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-1.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SEDG, с текущим значением в -3.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-3.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SEDG, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SEDG, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SEDG, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.34
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 10.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.16

Сравнение коэффициента Шарпа SEDG и VOO

Показатель коэффициента Шарпа SEDG на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SEDG и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.27
2.56
SEDG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDG и VOO

SEDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SEDG
SolarEdge Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SEDG и VOO

Максимальная просадка SEDG за все время составила -86.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-86.86%
-0.04%
SEDG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SEDG и VOO

SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SEDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
16.62%
3.37%
SEDG
VOO