PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEDG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDG с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEDG или VOO.

Корреляция

Корреляция между SEDG и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SEDG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEDG:

-0.60

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

SEDG:

-0.77

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

SEDG:

0.91

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

SEDG:

-0.69

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

SEDG:

-1.06

VOO:

2.93

Индекс Язвы

SEDG:

63.17%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

SEDG:

103.27%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

SEDG:

-97.16%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SEDG:

-94.80%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, SEDG показывает доходность 40.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции SEDG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.48% против 12.67% соответственно.

SEDG

С начала года

40.88%

1 месяц

50.16%

6 месяцев

40.06%

1 год

-61.27%

5 лет

-30.55%

10 лет

-6.48%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEDG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDG
Ранг риск-скорректированной доходности SEDG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEDG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEDG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEDG на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDG и VOO

SEDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEDG
SolarEdge Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SEDG и VOO

Максимальная просадка SEDG за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEDG и VOO

SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) имеет более высокую волатильность в 33.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что SEDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...