Сравнение SEDG с ENPH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SEDG с ENPH

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEDG или ENPH.

Корреляция

Корреляция между SEDG и ENPH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SEDG и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SEDG

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEDG:

-0.81

ENPH:

-0.78

Коэф-т Сортино

SEDG:

-1.43

ENPH:

-1.01

Коэф-т Омега

SEDG:

0.84

ENPH:

0.88

Коэф-т Кальмара

SEDG:

-0.79

ENPH:

-0.56

Коэф-т Мартина

SEDG:

-1.14

ENPH:

-1.33

Индекс Язвы

SEDG:

66.83%

ENPH:

35.37%

Дневная вол-ть

SEDG:

93.78%

ENPH:

60.67%

Макс. просадка

SEDG:

-97.16%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

SEDG:

-95.43%

ENPH:

-81.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEDG:

$989.31M

ENPH:

$8.28B

EPS

SEDG:

-$31.64

ENPH:

$0.75

PEG коэффициент

SEDG:

4.61

ENPH:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

SEDG:

$722.52M

ENPH:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEDG:

-$821.81M

ENPH:

$510.18M

EBITDA (12 мес.)

SEDG:

-$1.49B

ENPH:

$189.15M

Доходность по периодам

С начала года, SEDG показывает доходность 23.75%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции SEDG уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: -3.11% против 16.72% соответственно.

SEDG

С начала года

23.75%

1 месяц

19.11%

6 месяцев

-22.23%

1 год

-74.84%

5 лет

-25.82%

10 лет

-3.11%

ENPH

С начала года

-8.97%

1 месяц

18.25%

6 месяцев

-42.25%

1 год

-44.94%

5 лет

16.93%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEDG и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEDG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEDG c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SEDG: -0.81

ENPH: -0.78

Коэффициент Сортино

SEDG: -1.43

ENPH: -1.01

Коэффициент Омега

SEDG: 0.84

ENPH: 0.88

Коэффициент Кальмара

SEDG: -0.79

ENPH: -0.56

Коэффициент Мартина

SEDG: -1.14

ENPH: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа SEDG на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENPH равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDG и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SEDG

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDG и ENPH

Ни SEDG, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SEDG и ENPH

Максимальная просадка SEDG за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDG и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SEDG

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности SEDG и ENPH

SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что SEDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SEDG

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEDG и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SolarEdge Technologies, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SEDG с ENPH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SEDG и ENPH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEDG и ENPH

SEDG

ENPH

Сравнение SEDG c ENPH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDG и ENPH

Просадки

Сравнение просадок SEDG и ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности SEDG и ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEDG и ENPH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество