Сравнение SEDG с ENPH
SEDG (SolarEdge Technologies, Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SEDG returned 13.01%/yr vs 40.45%/yr for ENPH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SEDG и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEDG показывает доходность 153.52%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью 113.39%. За последние 10 лет акции SEDG уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 13.01% против 40.45% соответственно.
SEDG
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 63.84%
- С начала года
- 153.52%
- 6 месяцев
- 128.99%
- 1 год
- 318.66%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -21.27%
- 10 лет*
- 13.01%
ENPH
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 89.87%
- С начала года
- 113.39%
- 6 месяцев
- 122.33%
- 1 год
- 58.46%
- 3 года*
- -27.93%
- 5 лет*
- -12.68%
- 10 лет*
- 40.45%
Сравнение доходности по годам SEDG и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | 153.52% | 112.13% | -85.47% | -66.96% | 0.96% | -12.08% | 235.60% | 170.91% | -6.52% | 202.82% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 113.39% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between SEDG and ENPH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between SEDG and ENPH shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEDG:
-$8.28
ENPH:
$0.92
SEDG:
2.52
ENPH:
6.51
SEDG:
$1.28B
ENPH:
$1.40B
SEDG:
$232.34M
ENPH:
$619.16M
SEDG:
-$214.57M
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEDG vs. ENPH — Ранг доходности на риск
SEDG
ENPH
Сравнение SEDG c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEDG | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.62 | 1.36 | +7.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 2.46 | +15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEDG | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 0.70 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.18 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.52 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SEDG и ENPH
Максимальная просадка SEDG за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDG и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEDG | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -95.97% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.26% | -43.13% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.40% | -86.23% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.16% | -92.23% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.16% | -92.23% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.14% | -79.65% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.11% | -50.53% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 23.79% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEDG и ENPH
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) имеет более высокую волатильность в 36.91% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 32.51%. Это указывает на то, что SEDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEDG | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.91% | 32.51% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.81% | 62.14% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.97% | 84.42% | +18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.53% | 69.64% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.50% | 78.13% | -4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEDG и ENPH
Ни SEDG, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEDG и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SolarEdge Technologies, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEDG и ENPH
SEDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 68.28M при выручке в 310.50M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
SEDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.04M при выручке в 310.50M, что соответствует операционной рентабельности -17.7%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
SEDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -57.37M при выручке в 310.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.5%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
SEDG and ENPH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEDG has higher volatility (36.91%) compared to ENPH (32.51%). In terms of maximum drawdown, SEDG dropped -97.16% vs ENPH's -95.97%.
SEDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEDG и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор