Сравнение SEDG с ENPH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SEDG с ENPH

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEDG или ENPH.

Корреляция

Корреляция между SEDG и ENPH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SEDG и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SEDG

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEDG:

-0.85

ENPH:

-0.58

Коэф-т Сортино

SEDG:

-1.63

ENPH:

-0.58

Коэф-т Омега

SEDG:

0.82

ENPH:

0.93

Коэф-т Кальмара

SEDG:

-0.81

ENPH:

-0.45

Коэф-т Мартина

SEDG:

-1.21

ENPH:

-1.22

Индекс Язвы

SEDG:

65.10%

ENPH:

30.18%

Дневная вол-ть

SEDG:

91.40%

ENPH:

61.16%

Макс. просадка

SEDG:

-97.16%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

SEDG:

-96.12%

ENPH:

-81.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEDG:

$855.34M

ENPH:

$8.99B

EPS

SEDG:

-$28.17

ENPH:

$0.72

PEG коэффициент

SEDG:

4.61

ENPH:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

SEDG:

$730.71M

ENPH:

$947.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

SEDG:

-$730.46M

ENPH:

$423.93M

EBITDA (12 мес.)

SEDG:

-$1.14B

ENPH:

$107.37M

Доходность по периодам

С начала года, SEDG показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -7.50%.

SEDG

С начала года

5.07%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-32.59%

1 год

-81.08%

5 лет

-32.38%

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-7.50%

1 месяц

-8.80%

6 месяцев

-41.10%

1 год

-45.65%

5 лет

10.82%

10 лет

15.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEDG и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEDG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEDG c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDG

ENPH

Показатель коэффициента Шарпа SEDG на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа ENPH равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDG и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SEDG

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDG и ENPH

Ни SEDG, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SEDG и ENPH

Максимальная просадка SEDG за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDG и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SEDG

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности SEDG и ENPH

SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что SEDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SEDG

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEDG и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SolarEdge Technologies, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SEDG с ENPH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SEDG и ENPH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEDG и ENPH

SEDG

ENPH

Сравнение SEDG c ENPH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDG и ENPH

Просадки

Сравнение просадок SEDG и ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности SEDG и ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEDG и ENPH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество