PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEDG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDG с SCHD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEDG или SCHD.

Корреляция

Корреляция между SEDG и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SEDG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEDG:

-0.57

SCHD:

0.17

Коэф-т Сортино

SEDG:

-0.51

SCHD:

0.41

Коэф-т Омега

SEDG:

0.94

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

SEDG:

-0.62

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

SEDG:

-0.95

SCHD:

0.68

Индекс Язвы

SEDG:

63.56%

SCHD:

5.09%

Дневная вол-ть

SEDG:

104.30%

SCHD:

16.36%

Макс. просадка

SEDG:

-97.16%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SEDG:

-94.34%

SCHD:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, SEDG показывает доходность 53.24%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции SEDG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -5.65% против 10.54% соответственно.

SEDG

С начала года

53.24%

1 месяц

64.29%

6 месяцев

62.43%

1 год

-59.42%

5 лет

-29.67%

10 лет

-5.65%

SCHD

С начала года

-2.42%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-6.83%

1 год

2.69%

5 лет

13.79%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEDG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDG
Ранг риск-скорректированной доходности SEDG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEDG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEDG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEDG на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDG и SCHD

SEDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEDG
SolarEdge Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.94%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SEDG и SCHD

Максимальная просадка SEDG за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEDG и SCHD

SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) имеет более высокую волатильность в 33.39% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SEDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...