Сравнение SEDG с MKTX
SEDG (SolarEdge Technologies, Inc.) and MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) are both stocks. SEDG operates in Solar (Technology), while MKTX operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, SEDG returned 10.25%/yr vs -1.61%/yr for MKTX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEDG и MKTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEDG показывает доходность 81.42%, что значительно выше, чем у MKTX с доходностью -35.64%. За последние 10 лет акции SEDG превзошли акции MKTX по среднегодовой доходности: 10.25% против -1.61% соответственно.
SEDG
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -8.42%
- 6 месяцев
- 54.67%
- С начала года
- 81.42%
- 1 год
- 109.70%
- 3 года*
- -43.08%
- 5 лет*
- -26.04%
- 10 лет*
- 10.25%
MKTX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.46%
- 6 месяцев
- -33.21%
- С начала года
- -35.64%
- 1 год
- -45.42%
- 3 года*
- -22.01%
- 5 лет*
- -23.13%
- 10 лет*
- -1.61%
Сравнение доходности по годам SEDG и MKTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | 81.42% | 112.13% | -85.47% | -66.96% | 0.96% | -12.08% | 235.60% | 170.91% | -6.52% | 202.82% |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -35.64% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -27.51% | 51.28% | 80.66% | 5.63% | 38.28% |
Correlation
The correlation between SEDG and MKTX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between SEDG and MKTX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEDG:
$3.18B
MKTX:
$4.10B
SEDG:
-$9.27
MKTX:
$8.50
SEDG:
1.61
MKTX:
4.81
SEDG:
$1.28B
MKTX:
$875.65M
SEDG:
$232.34M
MKTX:
$606.31M
SEDG:
-$214.57M
MKTX:
$456.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEDG vs. MKTX — Ранг доходности на риск
SEDG
MKTX
Сравнение SEDG c MKTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEDG | MKTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.71 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.95 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -1.90 | +7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEDG и MKTX
Максимальная просадка SEDG за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки MKTX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDG и MKTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEDG | MKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -80.60% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.26% | -48.01% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.18% | -61.77% | -34.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.16% | -76.38% | -20.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.16% | -80.23% | -16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.79% | -79.06% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -28.93% | -14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.11% | 24.51% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEDG и MKTX
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) имеет более высокую волатильность в 24.66% по сравнению с MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что SEDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEDG | MKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.66% | 10.69% | +13.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.05% | 20.93% | +50.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.61% | 28.65% | +67.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.45% | 33.12% | +51.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 32.63% | +41.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEDG и MKTX
SEDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 2.67% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEDG и MKTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SolarEdge Technologies, Inc. и MarketAxess Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEDG и MKTX
SEDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 68.28M при выручке в 310.50M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
MKTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.37M при выручке в 233.38M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.
SEDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.04M при выручке в 310.50M, что соответствует операционной рентабельности -17.7%.
MKTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.92M при выручке в 233.38M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
SEDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -57.37M при выручке в 310.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.5%.
MKTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.11M при выручке в 233.38M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
SEDG and MKTX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEDG has higher volatility (24.66%) compared to MKTX (10.69%). In terms of maximum drawdown, SEDG dropped -97.16% vs MKTX's -80.60%.
SEDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEDG и MKTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор