PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECT с TOLZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SECT (Main Sector Rotation ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. SECT is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past 5 years, SECT returned 12.80%/yr vs 8.46%/yr for TOLZ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SECT charges 0.78%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности SECT и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SECT показывает доходность 11.86%, а TOLZ немного ниже – 11.31%.

SECT

1 день
-0.53%
1 месяц
7.71%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.38%
1 год
31.19%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECT и TOLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		11.86%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%28.06%-9.66%9.39%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%-0.95%

Correlation

The correlation between SECT and TOLZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.57

Over the past year, the correlation between SECT and TOLZ has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SECT и TOLZ

Секторы
SECT
TOLZ

Технологии

38.9%
0.4%

Финансовые услуги

14.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
0.8%

Коммуникационные услуги

12.0%

-

Промышленность

10.7%
5.2%

Энергетика

4.3%
35.4%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.5%

Коммунальные услуги

0.1%
22.2%

Недвижимость

0.0%
8.0%

Технологии

SECT
38.9%
TOLZ
0.4%

Финансовые услуги

SECT
14.4%
TOLZ
2.0%

Потребительский циклический сектор

SECT
12.7%
TOLZ
0.8%

Коммуникационные услуги

SECT
12.0%
TOLZ

-

Промышленность

SECT
10.7%
TOLZ
5.2%

Энергетика

SECT
4.3%
TOLZ
35.4%

Сырьевые материалы

SECT
4.0%
TOLZ

-

Здравоохранение

SECT
2.6%
TOLZ

-

Потребительский защитный сектор

SECT
0.5%
TOLZ
4.5%

Коммунальные услуги

SECT
0.1%
TOLZ
22.2%

Недвижимость

SECT
0.0%
TOLZ
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

SECT vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.36

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.99

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.71

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

8.20

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.36

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.41

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SECT и TOLZ

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, примерно равная максимальной просадке TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECTTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-39.33%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-5.18%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-11.94%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-21.85%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-3.13%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.63%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.71%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и TOLZ

Main Sector Rotation ETF (SECT) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) имеют волатильность 3.46% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECTTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.37%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

8.20%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

10.29%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

13.99%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

16.29%

+3.84%

Сравнение комиссий SECT и TOLZ

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и TOLZ

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.60%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

SECT and TOLZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECT has higher volatility (3.46%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, SECT dropped -38.09% vs TOLZ's -39.33%.

On 5-year performance, SECT leads with 12.80% vs 8.46% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SECT has performed better with a 12.80% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.60% for SECT.

SECT is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. They also come from different issuers: Main Management and ProShares. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 0.46% for TOLZ.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECT и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор