Сравнение SECT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SECT и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SECT и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECT и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | -5.14% | 17.80% | 18.61% | 21.10% | -12.80% | 28.88% | 15.65% | 28.06% | -9.66% | 9.39% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 8.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SECT показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
SECT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECT и SCHG
SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
SECT vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SECT
SCHG
Сравнение SECT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECT | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.24 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.09 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 3.71 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SECT и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECT и SCHG
Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | 0.71% | 0.32% | 0.45% | 0.84% | 0.86% | 0.60% | 1.37% | 0.77% | 1.67% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SECT и SCHG
Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -34.59% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -16.41% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -34.59% | +12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -12.51% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -5.22% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.84% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECT и SCHG
Текущая волатильность для Main Sector Rotation ETF (SECT) составляет 5.57%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SECT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.77% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 12.54% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 22.45% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 22.31% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 21.51% | -1.26% |