PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECT с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SECT (Main Sector Rotation ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SECT is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 5 years, SECT returned 12.80%/yr vs 12.69%/yr for ITOT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SECT charges 0.78%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности SECT и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

SECT

1 день
-0.53%
1 месяц
7.71%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.38%
1 год
31.19%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECT и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		11.86%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%28.06%-9.66%9.39%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%9.41%

Correlation

The correlation between SECT and ITOT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.94

The correlation between SECT and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SECT и ITOT

Секторы
SECT
ITOT

Технологии

38.9%
33.8%

Финансовые услуги

14.4%
12.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

12.0%
10.3%

Промышленность

10.7%
9.5%

Энергетика

4.3%
3.7%

Сырьевые материалы

4.0%
2.1%

Здравоохранение

2.6%
9.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.7%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Недвижимость

0.0%
2.4%

Технологии

SECT
38.9%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

SECT
14.4%
ITOT
12.1%

Потребительский циклический сектор

SECT
12.7%
ITOT
10.1%

Коммуникационные услуги

SECT
12.0%
ITOT
10.3%

Промышленность

SECT
10.7%
ITOT
9.5%

Энергетика

SECT
4.3%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

SECT
4.0%
ITOT
2.1%

Здравоохранение

SECT
2.6%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

SECT
0.5%
ITOT
4.7%

Коммунальные услуги

SECT
0.1%
ITOT
2.3%

Недвижимость

SECT
0.0%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

SECT vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.32

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.17

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.17

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

14.57

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SECT и ITOT

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECTITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-55.20%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.90%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-19.44%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-25.36%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.73%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.97%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.94%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и ITOT

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECTITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.99%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.13%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

12.20%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

17.36%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

18.26%

+1.87%

Сравнение комиссий SECT и ITOT

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и ITOT

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.60%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SECT and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SECT has higher volatility (3.46%) compared to ITOT (2.99%). In terms of maximum drawdown, SECT dropped -38.09% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, SECT leads with 12.80% vs 12.69% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SECT has performed better with a 12.80% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.60% for SECT.

They also come from different issuers: Main Management and iShares. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 0.03% for ITOT.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECT и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор