PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECT с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

SECT и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SECT и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECT и BDGS

2026 (YTD)202520242023
SECT
Main Sector Rotation ETF		-5.14%17.80%18.61%15.96%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.

SECT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-3.24%
1 год
19.94%
3 года*
15.26%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий SECT и BDGS

SECT берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
SECT
Main Sector Rotation ETF

Доходность на риск

SECT vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.72

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.90

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

9.84

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.54

-0.94

Корреляция

Корреляция между SECT и BDGS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и BDGS

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности BDGS в 0.56%

TTM202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.71%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SECT и BDGS

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

SECTBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-9.12%

-28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-5.85%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-1.61%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-0.67%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.13%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и BDGS

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECTBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.45%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

5.12%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

10.72%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

8.35%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

8.35%

+11.90%