PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECT с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SECT (Main Sector Rotation ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SECT is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, SECT returned 12.27%/yr vs 12.52%/yr for BBUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SECT charges 0.78%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности SECT и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

SECT

1 день
-2.17%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.01%
1 год
27.12%
3 года*
19.54%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECT и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SECT
Main Sector Rotation ETF		9.97%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%12.93%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between SECT and BBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between SECT and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SECT и BBUS

Секторы
SECT
BBUS

Технологии

45.7%
38.1%

Финансовые услуги

17.3%
11.2%

Промышленность

11.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.1%

Коммунальные услуги

6.0%
2.6%

Энергетика

3.8%
3.0%

Сырьевые материалы

3.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.4%
10.0%

Потребительский защитный сектор

0.4%
4.4%

Здравоохранение

0.2%
8.0%

Недвижимость

0.0%
1.7%

Технологии

SECT
45.7%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

SECT
17.3%
BBUS
11.2%

Промышленность

SECT
11.3%
BBUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

SECT
10.5%
BBUS
9.1%

Коммунальные услуги

SECT
6.0%
BBUS
2.6%

Энергетика

SECT
3.8%
BBUS
3.0%

Сырьевые материалы

SECT
3.5%
BBUS
1.2%

Коммуникационные услуги

SECT
1.4%
BBUS
10.0%

Потребительский защитный сектор

SECT
0.4%
BBUS
4.4%

Здравоохранение

SECT
0.2%
BBUS
8.0%

Недвижимость

SECT
0.0%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

SECT vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SECTBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.82

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.48

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.49

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

10.97

-0.68

SECT vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SECT и BBUS

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECTBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-35.35%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-9.21%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-19.01%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-25.46%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-3.47%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.43%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.08%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и BBUS

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECTBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.00%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

9.95%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

12.59%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

17.14%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

19.59%

+0.58%

Сравнение комиссий SECT и BBUS

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и BBUS

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.61%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SECT and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SECT has higher volatility (6.36%) compared to BBUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, SECT dropped -38.09% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.52% vs 12.27% for SECT. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.52% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.61% for SECT.

They also come from different issuers: Main Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 0.02% for BBUS.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECT и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор