PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEBLX с TEGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEBLX с TEGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX).

SEBLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1938 г.. TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SEBLX и TEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEBLX и TEGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		-4.75%13.59%13.08%18.17%-16.16%13.95%18.74%39.05%-2.74%15.69%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		-2.28%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%24.17%

Доходность по периодам

С начала года, SEBLX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у TEGAX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции SEBLX уступали акциям TEGAX по среднегодовой доходности: 10.49% против 12.41% соответственно.

SEBLX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.91%
1 год
9.22%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.49%

TEGAX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-4.83%
1 год
16.91%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Balanced Fund

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SEBLX:
SEBLX с JDBAXSEBLX с PDIAXSEBLX с ABALXSEBLX с TRBCXSEBLX с SENCXSEBLX с SAGWXSEBLX с TEQAX
Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с TFFYXTEGAX с MXIIXTEGAX с SENCXTEGAX с TLCIX

Сравнение комиссий SEBLX и TEGAX

SEBLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TEGAX в 1.21%.

TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund
SEBLX
Touchstone Balanced Fund

Доходность на риск

SEBLX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEBLX
Ранг доходности на риск SEBLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBLX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEBLX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEBLXTEGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.76

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

4.56

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEBLX vs. TEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEBLX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEGAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEBLX и TEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEBLXTEGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.22

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.54

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.58

+0.17

Корреляция

Корреляция между SEBLX и TEGAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEBLX и TEGAX

Дивидендная доходность SEBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности TEGAX в 11.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		5.28%5.03%1.83%1.26%0.99%2.74%7.72%24.06%7.04%6.00%1.98%5.91%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		11.67%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%

Просадки

Сравнение просадок SEBLX и TEGAX

Максимальная просадка SEBLX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки TEGAX в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBLX и TEGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEBLXTEGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-53.30%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-13.74%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-41.38%

+18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-41.38%

+18.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-7.61%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-9.27%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.84%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SEBLX и TEGAX

Текущая волатильность для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) составляет 3.96%, в то время как у Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что SEBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEBLXTEGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

7.35%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

13.39%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

23.95%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

24.93%

-13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

23.12%

-10.95%