PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEBLX с ABALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEBLX с ABALX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

SEBLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1938 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEBLX или ABALX.

Корреляция

Корреляция между SEBLX и ABALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SEBLX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,973.42%
1,733.50%
SEBLX
ABALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEBLX:

0.55

ABALX:

0.35

Коэф-т Сортино

SEBLX:

0.83

ABALX:

0.55

Коэф-т Омега

SEBLX:

1.12

ABALX:

1.08

Коэф-т Кальмара

SEBLX:

0.55

ABALX:

0.34

Коэф-т Мартина

SEBLX:

2.30

ABALX:

1.12

Индекс Язвы

SEBLX:

2.80%

ABALX:

4.00%

Дневная вол-ть

SEBLX:

11.80%

ABALX:

12.69%

Макс. просадка

SEBLX:

-33.67%

ABALX:

-39.31%

Текущая просадка

SEBLX:

-6.40%

ABALX:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, SEBLX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции SEBLX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 4.31% против 4.88% соответственно.

SEBLX

С начала года

-2.95%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-3.12%

1 год

7.14%

5 лет

6.97%

10 лет

4.31%

ABALX

С начала года

-1.17%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-5.36%

1 год

4.21%

5 лет

6.56%

10 лет

4.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SEBLX и ABALX

SEBLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

SEBLX
Touchstone Balanced Fund
График комиссии SEBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEBLX: 0.99%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
График комиссии ABALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ABALX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEBLX и ABALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEBLX
Ранг риск-скорректированной доходности SEBLX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEBLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг риск-скорректированной доходности ABALX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABALX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEBLX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SEBLX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SEBLX: 0.55
ABALX: 0.35
Коэффициент Сортино SEBLX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SEBLX: 0.83
ABALX: 0.55
Коэффициент Омега SEBLX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SEBLX: 1.12
ABALX: 1.08
Коэффициент Кальмара SEBLX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SEBLX: 0.55
ABALX: 0.34
Коэффициент Мартина SEBLX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SEBLX: 2.30
ABALX: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа SEBLX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа ABALX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEBLX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.35
SEBLX
ABALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEBLX и ABALX

Дивидендная доходность SEBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности ABALX в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		1.46%1.36%1.26%0.99%0.41%1.00%1.41%1.60%1.08%1.32%2.49%6.42%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		2.13%2.10%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.48%8.15%

Просадки

Сравнение просадок SEBLX и ABALX

Максимальная просадка SEBLX за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки ABALX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBLX и ABALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.40%
-7.78%
SEBLX
ABALX

Волатильность

Сравнение волатильности SEBLX и ABALX

Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 8.39% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.39%
8.05%
SEBLX
ABALX