PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEBLX с PDIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEBLX с PDIAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEBLX (Touchstone Balanced Fund) and PDIAX (Virtus KAR Equity Income Fund) are both mutual funds - SEBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Touchstone, while PDIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, SEBLX returned 11.18%/yr vs 10.94%/yr for PDIAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SEBLX charges 0.99%/yr vs 1.20%/yr for PDIAX.

Доходность

Сравнение доходности SEBLX и PDIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEBLX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у PDIAX с доходностью 12.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEBLX имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции PDIAX немного отстают с 10.94%.

SEBLX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.17%
1 год
9.96%
3 года*
11.13%
5 лет*
6.11%
10 лет*
11.18%

PDIAX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.13%
С начала года
12.73%
6 месяцев
11.54%
1 год
19.13%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEBLX и PDIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		0.80%13.59%13.08%18.17%-16.16%13.95%18.74%39.05%-2.74%15.69%
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		12.73%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%28.11%-12.69%22.45%

Correlation

The correlation between SEBLX and PDIAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1997 г.

0.88

Over the past year, the correlation between SEBLX and PDIAX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Balanced Fund

Virtus KAR Equity Income Fund

Часто сравнивают с SEBLX:
SEBLX с JDBAXSEBLX с ABALXSEBLX с SENCXSEBLX с SAGWXSEBLX с SWRLXSEBLX с TRBCXSEBLX с TPYAX
Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с MERFXPDIAX с PSTAXPDIAX с STCIXPDIAX с FGJEXPDIAX с GQEIXPDIAX с PXSGXPDIAX с FEQHX

Доходность на риск

SEBLX vs. PDIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEBLX
Ранг доходности на риск SEBLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBLX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBLX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBLX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEBLX c PDIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEBLXPDIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.10

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.08

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.20

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

13.60

-8.08

SEBLX vs. PDIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEBLX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PDIAX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEBLX и PDIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEBLX и PDIAX

Максимальная просадка SEBLX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки PDIAX в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBLX и PDIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEBLXPDIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-53.27%

+16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.22%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-12.04%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-16.21%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-35.26%

+12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-0.41%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-8.36%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.46%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SEBLX и PDIAX

Touchstone Balanced Fund (SEBLX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SEBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEBLXPDIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.06%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

7.46%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

9.50%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

12.97%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

16.86%

-4.65%

Сравнение комиссий SEBLX и PDIAX

SEBLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PDIAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEBLX и PDIAX

Дивидендная доходность SEBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности PDIAX в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.61%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		4.99%5.03%1.83%1.26%0.99%2.74%7.72%24.06%7.04%6.00%1.98%5.91%

Часто задаваемые вопросы

SEBLX and PDIAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEBLX has higher volatility (3.34%) compared to PDIAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, SEBLX dropped -36.70% vs PDIAX's -53.27%.

PDIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEBLX и PDIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор