Сравнение SEBLX с PDIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX).
SEBLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1938 г.. PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEBLX или PDIAX.
Основные характеристики
| SEBLX | PDIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.80% | 10.74% |
| Дох-ть за 1 год | 20.18% | 18.15% |
| Дох-ть за 3 года | 3.43% | 4.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.28% | 9.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.52% | 9.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 21.25 | 12.53 |
| Индекс Язвы | 1.07% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 7.97% | 10.42% |
| Макс. просадка | -33.67% | -53.27% |
| Текущая просадка | -1.80% | -3.91% |
Корреляция
Корреляция между SEBLX и PDIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEBLX и PDIAX
С начала года, SEBLX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у PDIAX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции SEBLX уступали акциям PDIAX по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEBLX и PDIAX
SEBLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PDIAX в 1.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SEBLX c PDIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEBLX и PDIAX
Дивидендная доходность SEBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PDIAX в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBLX Touchstone Balanced Fund | 1.33% | 1.26% | 0.99% | 2.74% | 7.72% | 12.73% | 7.04% | 6.00% | 1.98% | 5.91% | 6.42% | 5.42% |
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 2.45% | 2.72% | 5.83% | 4.16% | 35.18% | 0.95% | 1.20% | 15.53% | 3.60% | 19.74% | 14.27% | 8.17% |
Просадки
Сравнение просадок SEBLX и PDIAX
Максимальная просадка SEBLX за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки PDIAX в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBLX и PDIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEBLX и PDIAX
Текущая волатильность для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) составляет 2.12%, в то время как у Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что SEBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.