PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEBLX с JDBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEBLX с JDBAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX).

SEBLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1938 г.. JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEBLX или JDBAX.

Корреляция

Корреляция между SEBLX и JDBAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SEBLX и JDBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
406.08%
151.37%
SEBLX
JDBAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEBLX:

0.55

JDBAX:

0.22

Коэф-т Сортино

SEBLX:

0.83

JDBAX:

0.39

Коэф-т Омега

SEBLX:

1.12

JDBAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

SEBLX:

0.55

JDBAX:

0.19

Коэф-т Мартина

SEBLX:

2.30

JDBAX:

0.60

Индекс Язвы

SEBLX:

2.80%

JDBAX:

5.02%

Дневная вол-ть

SEBLX:

11.80%

JDBAX:

13.60%

Макс. просадка

SEBLX:

-33.67%

JDBAX:

-33.09%

Текущая просадка

SEBLX:

-6.40%

JDBAX:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, SEBLX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у JDBAX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции SEBLX уступали акциям JDBAX по среднегодовой доходности: 4.31% против 5.18% соответственно.

SEBLX

С начала года

-2.95%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-3.12%

1 год

7.14%

5 лет

6.97%

10 лет

4.31%

JDBAX

С начала года

-2.44%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-6.41%

1 год

2.82%

5 лет

6.63%

10 лет

5.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SEBLX и JDBAX

SEBLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JDBAX в 0.89%.

SEBLX
Touchstone Balanced Fund
График комиссии SEBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEBLX: 0.99%
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A
График комиссии JDBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JDBAX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEBLX и JDBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEBLX
Ранг риск-скорректированной доходности SEBLX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEBLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
JDBAX
Ранг риск-скорректированной доходности JDBAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEBLX c JDBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SEBLX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SEBLX: 0.55
JDBAX: 0.22
Коэффициент Сортино SEBLX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SEBLX: 0.83
JDBAX: 0.39
Коэффициент Омега SEBLX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SEBLX: 1.12
JDBAX: 1.06
Коэффициент Кальмара SEBLX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SEBLX: 0.55
JDBAX: 0.19
Коэффициент Мартина SEBLX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SEBLX: 2.30
JDBAX: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа SEBLX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа JDBAX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEBLX и JDBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.22
SEBLX
JDBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEBLX и JDBAX

Дивидендная доходность SEBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности JDBAX в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		1.46%1.36%1.26%0.99%0.41%1.00%1.41%1.60%1.08%1.32%2.49%6.42%
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		1.92%1.90%2.08%0.91%0.67%1.22%1.63%1.68%1.69%1.99%1.50%1.72%

Просадки

Сравнение просадок SEBLX и JDBAX

Максимальная просадка SEBLX за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке JDBAX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBLX и JDBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.40%
-9.68%
SEBLX
JDBAX

Волатильность

Сравнение волатильности SEBLX и JDBAX

Текущая волатильность для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) составляет 8.39%, в то время как у Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что SEBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.39%
8.93%
SEBLX
JDBAX