PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEBLX с TPYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEBLX с TPYAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEBLX (Touchstone Balanced Fund) and TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) are both mutual funds - SEBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Touchstone, while TPYAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, SEBLX returned 11.26%/yr vs 9.55%/yr for TPYAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SEBLX charges 0.99%/yr vs 1.17%/yr for TPYAX.

Доходность

Сравнение доходности SEBLX и TPYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEBLX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у TPYAX с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции SEBLX превзошли акции TPYAX по среднегодовой доходности: 11.26% против 9.55% соответственно.

SEBLX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.97%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.95%
1 год
15.70%
3 года*
12.48%
5 лет*
6.86%
10 лет*
11.26%

TPYAX

1 день
-0.59%
1 месяц
4.22%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-3.10%
1 год
-7.13%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.27%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEBLX и TPYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		3.43%13.59%13.08%18.17%-16.16%13.95%18.74%39.05%-2.74%15.69%
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		-2.21%9.60%8.17%23.62%-20.81%10.68%12.71%60.58%-9.40%12.15%

Correlation

The correlation between SEBLX and TPYAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г.

0.86

The correlation between SEBLX and TPYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Balanced Fund

Touchstone International ESG Equity Fund

Часто сравнивают с SEBLX:
SEBLX с JDBAXSEBLX с PDIAXSEBLX с ABALXSEBLX с SENCXSEBLX с SAGWXSEBLX с SWRLXSEBLX с TRBCX
Часто сравнивают с TPYAX:
TPYAX с TSFIXTPYAX с TEQAXTPYAX с TMCPXTPYAX с TGVFXTPYAX с SENCXTPYAX с SAGWXTPYAX с PTSGX

Доходность на риск

SEBLX vs. TPYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEBLX
Ранг доходности на риск SEBLX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBLX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TPYAX
Ранг доходности на риск TPYAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEBLX c TPYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEBLXTPYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.42

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
-0.48

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.95

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.32

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

-0.81

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEBLX vs. TPYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEBLX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа TPYAX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEBLX и TPYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEBLXTPYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

-0.42

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.12

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.47

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.31

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SEBLX и TPYAX

Максимальная просадка SEBLX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки TPYAX в -57.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBLX и TPYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEBLXTPYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-57.30%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-23.78%

+15.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-23.78%

+12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-36.14%

+13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-36.14%

+13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-10.08%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-11.86%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

9.41%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SEBLX и TPYAX

Текущая волатильность для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) составляет 2.17%, в то время как у Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SEBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEBLXTPYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

5.10%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

15.04%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

18.35%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

19.02%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

20.38%

-8.18%

Сравнение комиссий SEBLX и TPYAX

SEBLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TPYAX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEBLX и TPYAX

Дивидендная доходность SEBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности TPYAX в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		4.86%5.03%1.83%1.26%0.99%2.74%7.72%24.06%7.04%6.00%1.98%5.91%
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		1.09%1.06%10.22%4.12%2.32%7.13%0.34%46.57%12.62%4.31%2.46%10.29%

Часто задаваемые вопросы

SEBLX and TPYAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYAX has higher volatility (5.10%) compared to SEBLX (2.17%). In terms of maximum drawdown, SEBLX dropped -36.70% vs TPYAX's -57.30%.

SEBLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEBLX и TPYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор