- ISIN
- US89154Q3231
- CUSIP
- 89154Q323
- Эмитент
- Touchstone
- Дата выпуска
- 15 нояб. 1938 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEBLX
Touchstone Balanced Fund (SEBLX) прибавил 3.4% с начала года. Текущая цена акции SEBLX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEBLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,393.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Touchstone Balanced Fund (SEBLX) показал доход в 3.43% с начала года и 15.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEBLX составила 11.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Touchstone Balanced Fund
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 11.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SEBLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SEBLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 11 дек. 2019 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | -1.15% | -4.50% | 6.53% | 2.23% | -0.29% | 3.43% | ||||||
| 2025 | 2.72% | -0.24% | -3.60% | -1.27% | 3.65% | 4.65% | 1.60% | 1.44% | 2.15% | 1.10% | 0.23% | 0.66% | 13.59% |
| 2024 | 1.15% | 1.89% | 1.88% | -3.95% | 3.32% | 2.64% | 2.06% | 1.80% | 1.81% | -1.31% | 3.20% | -1.85% | 13.08% |
| 2023 | 5.84% | -2.85% | 3.71% | 2.14% | -0.13% | 3.54% | 1.86% | -1.42% | -4.00% | -1.72% | 7.20% | 3.31% | 18.17% |
| 2022 | -2.89% | -2.70% | 0.92% | -6.99% | -0.74% | -5.75% | 6.19% | -3.51% | -7.25% | 4.72% | 5.30% | -3.57% | -16.16% |
| 2021 | -1.11% | 2.29% | 2.28% | 3.63% | 0.64% | 1.10% | 1.53% | 2.01% | -3.26% | 3.37% | -1.82% | 2.73% | 13.95% |
Метрики бенчмарка
Touchstone Balanced Fund has an annualized alpha of 3.10%, beta of 0.57, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.21%) than losses (60.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.10%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 65.21%
- Участие в снижении
- 60.26%
Комиссия
Комиссия SEBLX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEBLX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SEBLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.93 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 13.52 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Touchstone Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.52 | $0.51 | $0.32 | $0.21 | $0.71 | $1.81 | $5.13 | $1.38 | $1.29 | $0.39 | $1.11 |
Дивидендный доход | 4.86% | 5.03% | 1.83% | 1.26% | 0.99% | 2.74% | 7.72% | 24.06% | 7.04% | 6.00% | 1.98% | 5.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Touchstone Balanced Fund показал максимальную просадку в 36.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Touchstone Balanced Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -36.70%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 1moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -22.63%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 6moмай 2001 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.47%сент. 2022 г. | 9mo 24d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -22.06%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.88%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 3mo 18d | 8mo 22dмай 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| SEBLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -56.78% | +20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -9.10% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -18.90% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -25.43% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -33.92% | +11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.74% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -10.72% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEBLX
Добавьте Touchstone Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEBLX