PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Touchstone Balanced Fund (SEBLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Touchstone Balanced Fund (SEBLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89154Q3231

CUSIP

89154Q323

Эмитент

Touchstone

Дата выпуска

15 нояб. 1938 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SEBLX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Balanced Fund

Популярные сравнения:
SEBLX с PDIAX SEBLX с JDBAX SEBLX с ABALX
Популярные сравнения:
SEBLX с PDIAX SEBLX с JDBAX SEBLX с ABALX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Touchstone Balanced Fund (SEBLX) показал доход в 1.08% с начала года и 9.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEBLX составила 8.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SEBLX

С начала года

1.08%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-0.80%

1 год

9.69%

3 года

8.76%

5 лет

8.87%

10 лет

8.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEBLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.72%-0.24%-3.60%-1.27%3.65%1.08%
20241.15%1.89%1.88%-3.95%3.32%2.64%2.06%1.80%1.81%-1.31%3.20%-1.85%13.08%
20235.84%-2.85%3.71%2.14%-0.13%3.54%1.86%-1.42%-4.00%-1.72%7.20%3.31%18.17%
2022-2.89%-2.70%0.92%-6.99%-0.74%-5.75%6.19%-3.51%-7.25%4.71%5.30%-3.57%-16.16%
2021-1.11%2.29%2.28%3.63%0.64%1.10%1.53%2.01%-3.26%3.37%-1.82%2.73%13.96%
20200.84%-4.51%-7.68%9.00%3.40%1.85%4.35%5.76%-3.02%-1.86%7.68%2.87%18.74%
20194.85%2.53%1.72%2.90%-3.50%5.02%1.26%0.71%0.01%1.29%2.45%1.95%23.04%
20183.53%-2.74%-1.54%-0.19%1.55%0.19%2.60%1.95%0.14%-3.78%1.39%-5.46%-2.74%
20171.32%3.10%0.00%0.83%1.50%0.22%1.52%0.33%1.18%1.48%2.19%1.04%15.69%
2016-2.51%-0.16%4.15%0.48%1.00%0.48%2.19%0.46%-0.18%-1.33%1.65%1.26%7.58%
2015-1.96%3.91%-0.86%0.35%0.60%-1.55%1.52%-4.28%-1.51%5.51%-0.20%-1.36%-0.23%
2014-2.49%2.86%0.67%0.20%1.56%1.31%-0.83%2.57%-1.26%0.98%1.84%-0.32%7.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SEBLX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SEBLX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEBLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Touchstone Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.88
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Touchstone Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.51$0.32$0.21$0.71$1.81$2.71$1.38$1.29$0.39$1.11$1.18

Дивидендный доход

1.86%1.83%1.26%0.99%2.74%7.71%12.74%7.05%6.00%1.98%5.91%5.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.23$0.51
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.32
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.21
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.64$0.71
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.63$1.81
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$2.50$2.71
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.17$1.38
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.12$1.29
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.21$0.39
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.90$1.11
2014$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.98$1.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Touchstone Balanced Fund показал максимальную просадку в 33.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.

Текущая просадка Touchstone Balanced Fund составляет 2.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.67%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.25716 мар. 2010 г.458
-22.06%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-21.74%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.556
-21.27%24 авг. 1987 г.4119 окт. 1987 г.40912 мая 1989 г.450
-17.07%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.1634 июн. 2003 г.304
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...