Сравнение SDY с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
SDY и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDY и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDY и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.36% против 21.00% соответственно.
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и XLK
SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
SDY vs. XLK — Ранг доходности на риск
SDY
XLK
Сравнение SDY c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDY | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.13 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.71 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.97 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 6.31 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.13 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SDY и XLK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и XLK
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и XLK
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.75% | -82.05% | +27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -15.92% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | -33.56% | +18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -33.56% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -11.04% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -35.17% | +28.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.98% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и XLK
Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 3.11%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 8.12% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 16.49% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 27.05% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 24.72% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 24.33% | -7.26% |