PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDY с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с VFVA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. SDY is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, SDY returned 7.73%/yr vs 12.59%/yr for VFVA. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SDY charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности SDY и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 21.52%.

SDY

1 день
-0.06%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
4.24%
С начала года
14.35%
1 год
16.81%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.73%
10 лет*
9.43%
Всё время*
9.07%

VFVA

1 день
-0.62%
1 месяц
5.76%
6 месяцев
13.22%
С начала года
21.52%
1 год
37.52%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
Всё время*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SDY

SPDR S&P Dividend ETF
$32.37M$30.67M$33.82M

VFVA

Vanguard U.S. Value Factor ETF
$3.35M$2.80M$1.88M

Сравнение доходности по годам SDY и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		14.35%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-0.22%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		21.52%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-18.90%

Correlation

The correlation between SDY and VFVA is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between SDY and VFVA shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDY и VFVA

Секторы
SDY
VFVA

Промышленность

17.5%
7.6%

Потребительский защитный сектор

16.3%
7.1%

Коммунальные услуги

14.2%

-

Финансовые услуги

12.6%
25.7%

Технологии

10.3%
14.5%

Здравоохранение

7.9%
14.9%

Потребительский циклический сектор

5.9%
13.1%

Сырьевые материалы

5.8%
3.3%

Недвижимость

4.4%
0.4%

Энергетика

2.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
6.2%

Промышленность

SDY
17.5%
VFVA
7.6%

Потребительский защитный сектор

SDY
16.3%
VFVA
7.1%

Коммунальные услуги

SDY
14.2%
VFVA

-

Финансовые услуги

SDY
12.6%
VFVA
25.7%

Технологии

SDY
10.3%
VFVA
14.5%

Здравоохранение

SDY
7.9%
VFVA
14.9%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.9%
VFVA
13.1%

Сырьевые материалы

SDY
5.8%
VFVA
3.3%

Недвижимость

SDY
4.4%
VFVA
0.4%

Энергетика

SDY
2.8%
VFVA
7.3%

Коммуникационные услуги

SDY
2.2%
VFVA
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VTVVFVA с VIGVFVA с SPY

Доходность на риск

SDY vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDY c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDYVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.55

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.70

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.41

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

14.91

-9.00

SDY vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VFVA равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDY и VFVA

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-48.58%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-8.55%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-24.07%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-24.07%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.62%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-7.23%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.52%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и VFVA

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.58%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

10.23%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

14.79%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

20.04%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

24.19%

-7.10%

Сравнение комиссий SDY и VFVA

SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и VFVA

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VFVA в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.37%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.74%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDY and VFVA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (4.58%) compared to SDY (4.13%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, VFVA leads with 12.59% vs 7.73% for SDY. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 12.59% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SDY has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.74% for VFVA.

They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.13% for VFVA.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор