PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDY с VFVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).

SDY и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SDY и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDY и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		5.44%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-1.33%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.10%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.10%.

SDY

1 день
-0.07%
1 месяц
-5.88%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.59%
1 год
10.47%
3 года*
8.47%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.36%

VFVA

1 день
0.20%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.23%
1 год
20.92%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с SPYDSDY с NOBLSDY с SPYSDY с VYMSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с JEPIVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPY

Сравнение комиссий SDY и VFVA

SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

SDY
SPDR S&P Dividend ETF
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

SDY vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYVFVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.94

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.35

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

5.36

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDY vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.94

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между SDY и VFVA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и VFVA

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VFVA в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.53%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.09%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDY и VFVA

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и VFVA.

Загрузка...

Показатели просадок

SDYVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-48.58%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-15.54%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-24.07%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.24%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-7.43%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.91%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и VFVA

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDYVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.33%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

11.07%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

22.24%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

20.25%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

24.51%

-7.44%