PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDY с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с EQRR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDY returned 7.73%/yr vs 14.13%/yr for EQRR. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDY и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 30.84%.

SDY

1 день
-0.06%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
4.24%
С начала года
14.35%
1 год
16.81%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.73%
10 лет*
9.43%
Всё время*
9.07%

EQRR

1 день
-1.00%
1 месяц
4.84%
6 месяцев
23.27%
С начала года
30.84%
1 год
40.38%
3 года*
18.55%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
Всё время*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQRR

ProShares Equities for Rising Rates ETF
$238.66K$277.04K$2.78M

SDY

SPDR S&P Dividend ETF
$32.37M$30.67M$33.82M

Сравнение доходности по годам SDY и EQRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		14.35%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%9.19%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		30.84%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%17.11%

Correlation

The correlation between SDY and EQRR is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г.

0.62

Over the past year, the correlation between SDY and EQRR has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SDY и EQRR

Секторы
SDY
EQRR

Промышленность

17.5%
5.5%

Потребительский защитный сектор

16.3%

-

Коммунальные услуги

14.2%

-

Финансовые услуги

12.6%
18.8%

Технологии

10.3%
40.2%

Здравоохранение

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%
4.3%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Недвижимость

4.4%

-

Энергетика

2.8%
21.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
9.7%

Промышленность

SDY
17.5%
EQRR
5.5%

Потребительский защитный сектор

SDY
16.3%
EQRR

-

Коммунальные услуги

SDY
14.2%
EQRR

-

Финансовые услуги

SDY
12.6%
EQRR
18.8%

Технологии

SDY
10.3%
EQRR
40.2%

Здравоохранение

SDY
7.9%
EQRR

-

Потребительский циклический сектор

SDY
5.9%
EQRR
4.3%

Сырьевые материалы

SDY
5.8%
EQRR

-

Недвижимость

SDY
4.4%
EQRR

-

Энергетика

SDY
2.8%
EQRR
21.6%

Коммуникационные услуги

SDY
2.2%
EQRR
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с ABEQEQRR с SWPPXEQRR с SCHGEQRR с VOOEQRR с QQQA

Доходность на риск

SDY vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDY c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDYEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.72

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.49

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

8.20

-6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

28.00

-22.08

SDY vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDY и EQRR

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-57.93%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-4.95%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-17.75%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-21.75%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.00%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-9.91%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.45%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и EQRR

SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.32%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

11.97%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

14.92%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

21.20%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

24.77%

-7.68%

Сравнение комиссий SDY и EQRR

И SDY, и EQRR имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и EQRR

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности EQRR в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.06%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.37%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDY and EQRR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDY has higher volatility (4.13%) compared to EQRR (3.32%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs EQRR's -57.93%.

On 5-year performance, EQRR leads with 14.13% vs 7.73% for SDY. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 14.13% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY and EQRR have the same expense ratio: 0.35% per year.

SDY has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.06% for EQRR.

SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор