PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDY с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с EQRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDY returned 7.81%/yr vs 14.15%/yr for EQRR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDY и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 26.83%.

SDY

1 день
2.14%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
7.56%
С начала года
13.36%
1 год
15.99%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.81%
10 лет*
9.35%

EQRR

1 день
-0.35%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
22.72%
С начала года
26.83%
1 год
37.65%
3 года*
19.32%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и EQRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		13.36%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%9.19%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		26.83%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%17.11%

Correlation

The correlation between SDY and EQRR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г.

0.62

Over the past year, the correlation between SDY and EQRR has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SDY и EQRR

Секторы
SDY
EQRR

Промышленность

17.1%
4.9%

Потребительский защитный сектор

16.1%

-

Коммунальные услуги

14.0%

-

Финансовые услуги

11.9%
19.2%

Технологии

11.8%
36.3%

Здравоохранение

7.4%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%
4.7%

Недвижимость

4.4%

-

Энергетика

3.0%
24.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.0%

Промышленность

SDY
17.1%
EQRR
4.9%

Потребительский защитный сектор

SDY
16.1%
EQRR

-

Коммунальные услуги

SDY
14.0%
EQRR

-

Финансовые услуги

SDY
11.9%
EQRR
19.2%

Технологии

SDY
11.8%
EQRR
36.3%

Здравоохранение

SDY
7.4%
EQRR

-

Сырьевые материалы

SDY
5.9%
EQRR

-

Потребительский циклический сектор

SDY
5.9%
EQRR
4.7%

Недвижимость

SDY
4.4%
EQRR

-

Энергетика

SDY
3.0%
EQRR
24.1%

Коммуникационные услуги

SDY
2.5%
EQRR
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с ABEQEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQA

Доходность на риск

SDY vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDYEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.54

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.27

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

7.64

-5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

25.13

-19.51

SDY vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDY и EQRR

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-57.93%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-4.95%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-17.75%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-21.75%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-9.97%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.50%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и EQRR

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 4.10%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.89%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

11.98%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

14.91%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

21.33%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

24.82%

-7.75%

Сравнение комиссий SDY и EQRR

И SDY, и EQRR имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и EQRR

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности EQRR в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.09%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.39%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDY and EQRR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.89%) compared to SDY (4.10%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs EQRR's -57.93%.

On 5-year performance, EQRR leads with 14.15% vs 7.81% for SDY. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 14.15% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY and EQRR have the same expense ratio: 0.35% per year.

SDY has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.09% for EQRR.

SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор