PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQRR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EQRRSPY
Дох-ть с нач. г.8.95%21.39%
Дох-ть за 1 год19.22%33.27%
Дох-ть за 3 года6.16%8.59%
Дох-ть за 5 лет9.44%15.03%
Коэф-т Шарпа1.742.87
Коэф-т Сортино2.503.80
Коэф-т Омега1.301.54
Коэф-т Кальмара1.844.10
Коэф-т Мартина5.5118.62
Индекс Язвы4.37%1.85%
Дневная вол-ть13.88%12.01%
Макс. просадка-57.92%-55.19%
Текущая просадка-5.89%-2.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EQRR и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и SPY

С начала года, EQRR показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
11.35%
EQRR
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQRR и SPY

EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
График комиссии EQRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQRR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQRR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQRR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQRR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQRR, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQRR, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.62
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.62

Сравнение коэффициента Шарпа EQRR и SPY

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
2.87
EQRR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и SPY

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SPY в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
2.49%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок EQRR и SPY

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.92%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.89%
-2.23%
EQRR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и SPY

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.02% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
3.14%
EQRR
SPY