PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с QQQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 12.47%/yr vs 14.57%/yr for QQQA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 28.12%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 64.12%.

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

QQQA

1 день
-0.76%
1 месяц
19.04%
С начала года
64.12%
6 месяцев
67.24%
1 год
86.88%
3 года*
34.14%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%5.22%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		64.12%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%

Correlation

The correlation between EQRR and QQQA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.47

The correlation between EQRR and QQQA shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQRR и QQQA

Секторы
EQRR
QQQA

Технологии

32.1%
65.2%

Энергетика

26.8%
9.1%

Финансовые услуги

20.5%

-

Коммуникационные услуги

11.7%
13.7%

Потребительский циклический сектор

4.8%
4.2%

Промышленность

4.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

7.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EQRR
32.1%
QQQA
65.2%

Энергетика

EQRR
26.8%
QQQA
9.1%

Финансовые услуги

EQRR
20.5%
QQQA

-

Коммуникационные услуги

EQRR
11.7%
QQQA
13.7%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.8%
QQQA
4.2%

Промышленность

EQRR
4.2%
QQQA

-

Сырьевые материалы

EQRR

-

QQQA

-

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

QQQA

-

Здравоохранение

EQRR

-

QQQA
7.8%

Недвижимость

EQRR

-

QQQA

-

Коммунальные услуги

EQRR

-

QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с ABEQEQRR с GERM
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT

Доходность на риск

EQRR vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRRQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
3.35

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.94

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.53

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

6.01

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.32

22.45

+10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQRR vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 3.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQA равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRRQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

3.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EQRR и QQQA

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-38.44%

-19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-14.54%

+9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-30.84%

+13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-38.44%

+16.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-15.66%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.88%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и QQQA

Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 4.69%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

10.13%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

22.18%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

26.07%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

25.82%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

25.76%

-0.90%

Сравнение комиссий EQRR и QQQA

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и QQQA

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and QQQA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.13%) compared to EQRR (4.69%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQA leads with 14.57% vs 12.47% for EQRR. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 14.57% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

EQRR has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.06% for QQQA.

EQRR is categorized as Mid Cap Value Equities, while QQQA is Nasdaq-100. EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор