PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQRR с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с QQQA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 14.13%/yr vs 10.60%/yr for QQQA. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 30.84%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 47.65%.

EQRR

1 день
-1.00%
1 месяц
4.84%
6 месяцев
23.27%
С начала года
30.84%
1 год
40.38%
3 года*
18.55%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
Всё время*
10.83%

QQQA

1 день
-1.38%
1 месяц
-5.68%
6 месяцев
42.29%
С начала года
47.65%
1 год
64.07%
3 года*
28.08%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
Всё время*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQRR

ProShares Equities for Rising Rates ETF
$238.66K$277.04K$2.78M

QQQA

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
$2.64M$3.22M$3.85M

Сравнение доходности по годам EQRR и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		30.84%15.49%7.69%9.19%2.20%5.11%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		47.65%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%

Correlation

The correlation between EQRR and QQQA is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.46

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.48

The correlation between EQRR and QQQA shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQRR и QQQA

Секторы
EQRR
QQQA

Технологии

40.2%
74.4%

Энергетика

21.6%
5.9%

Финансовые услуги

18.8%

-

Коммуникационные услуги

9.7%
11.0%

Промышленность

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

5.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EQRR
40.2%
QQQA
74.4%

Энергетика

EQRR
21.6%
QQQA
5.9%

Финансовые услуги

EQRR
18.8%
QQQA

-

Коммуникационные услуги

EQRR
9.7%
QQQA
11.0%

Промышленность

EQRR
5.5%
QQQA

-

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.3%
QQQA
3.1%

Сырьевые материалы

EQRR

-

QQQA

-

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

QQQA

-

Здравоохранение

EQRR

-

QQQA
5.6%

Недвижимость

EQRR

-

QQQA

-

Коммунальные услуги

EQRR

-

QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с ABEQEQRR с SWPPXEQRR с SCHGEQRR с VOOEQRR с GERM
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с SPMOQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPY

Доходность на риск

EQRR vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EQRR c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQRRQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.91

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.37

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

2.87

+5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.00

9.68

+18.31

EQRR vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа QQQA равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQRR и QQQA

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-38.44%

-19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-22.41%

+17.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-30.84%

+13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-38.44%

+16.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-15.62%

+14.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-15.52%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

6.64%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и QQQA

Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 3.32%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

10.52%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

29.86%

-17.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

33.80%

-18.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

27.51%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

27.11%

-2.34%

Сравнение комиссий EQRR и QQQA

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и QQQA

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности QQQA в 0.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.06%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.02%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and QQQA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.52%) compared to EQRR (3.32%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, EQRR leads with 14.13% vs 10.60% for QQQA. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 14.13% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

EQRR has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.02% for QQQA.

EQRR is categorized as Mid Cap Value Equities, while QQQA is Nasdaq-100. EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.58% for QQQA.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор