PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQRR с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EQRR и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.52%
13.48%
EQRR
FDRR

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 23.10%.


EQRR

С начала года

17.25%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

6.90%

1 год

26.75%

5 лет (среднегодовая)

11.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FDRR

С начала года

23.10%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

14.23%

1 год

30.75%

5 лет (среднегодовая)

12.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EQRRFDRR
Коэф-т Шарпа1.882.75
Коэф-т Сортино2.753.75
Коэф-т Омега1.341.51
Коэф-т Кальмара2.454.07
Коэф-т Мартина6.0117.97
Индекс Язвы4.39%1.73%
Дневная вол-ть14.07%11.31%
Макс. просадка-57.92%-36.52%
Текущая просадка0.00%-0.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQRR и FDRR

EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.


EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
График комиссии EQRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EQRR и FDRR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQRR c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQRR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.922.75
Коэффициент Сортино EQRR, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.803.75
Коэффициент Омега EQRR, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.51
Коэффициент Кальмара EQRR, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.504.07
Коэффициент Мартина EQRR, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.1317.97
EQRR
FDRR

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
2.75
EQRR
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и FDRR

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности FDRR в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
2.32%2.76%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.16%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Просадки

Сравнение просадок EQRR и FDRR

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.26%
EQRR
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и FDRR

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.46%
3.23%
EQRR
FDRR