PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQRR с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EQRRFDRR
Дох-ть с нач. г.8.95%19.24%
Дох-ть за 1 год19.22%30.63%
Дох-ть за 3 года6.16%8.36%
Дох-ть за 5 лет9.44%12.02%
Коэф-т Шарпа1.743.01
Коэф-т Сортино2.504.10
Коэф-т Омега1.301.56
Коэф-т Кальмара1.844.02
Коэф-т Мартина5.5120.21
Индекс Язвы4.37%1.71%
Дневная вол-ть13.88%11.46%
Макс. просадка-57.92%-36.52%
Текущая просадка-5.89%-2.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EQRR и FDRR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и FDRR

С начала года, EQRR показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 19.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
13.66%
EQRR
FDRR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQRR и FDRR

EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.


EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
График комиссии EQRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQRR c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQRR, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQRR, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQRR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQRR, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQRR, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.38
FDRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.21

Сравнение коэффициента Шарпа EQRR и FDRR

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
3.01
EQRR
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и FDRR

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FDRR в 2.23%


TTM20232022202120202019201820172016
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
2.49%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.23%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Просадки

Сравнение просадок EQRR и FDRR

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.89%
-2.78%
EQRR
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и FDRR

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
2.60%
EQRR
FDRR