PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с FDRR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 12.09%/yr vs 11.85%/yr for FDRR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 23.47%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью 7.30%.

EQRR

1 день
-1.08%
1 месяц
0.31%
С начала года
23.47%
6 месяцев
22.44%
1 год
35.55%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—

FDRR

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.90%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.27%
1 год
24.85%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		23.47%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%17.11%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		7.30%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%9.38%

Correlation

The correlation between EQRR and FDRR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г.

0.63

The correlation between EQRR and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQRR и FDRR

Секторы
EQRR
FDRR

Технологии

36.3%
38.2%

Энергетика

24.1%
3.2%

Финансовые услуги

19.2%
11.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.1%

Промышленность

4.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

4.7%
8.2%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Здравоохранение

-

9.3%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

EQRR
36.3%
FDRR
38.2%

Энергетика

EQRR
24.1%
FDRR
3.2%

Финансовые услуги

EQRR
19.2%
FDRR
11.3%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.0%
FDRR
10.1%

Промышленность

EQRR
4.9%
FDRR
8.3%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.7%
FDRR
8.2%

Сырьевые материалы

EQRR

-

FDRR
2.0%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

FDRR
4.5%

Здравоохранение

EQRR

-

FDRR
9.3%

Недвижимость

EQRR

-

FDRR
2.8%

Коммунальные услуги

EQRR

-

FDRR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с ABEQEQRR с QQQAEQRR с GERM
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с VYM

Доходность на риск

EQRR vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQRRFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.23

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.11

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

2.93

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.73

11.93

+12.80

EQRR vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQRR и FDRR

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-36.52%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-8.52%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-18.04%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-20.92%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-3.59%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-3.99%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.09%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и FDRR

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

3.69%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

8.70%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

11.24%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

15.02%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

16.86%

+8.01%

Сравнение комиссий EQRR и FDRR

EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и FDRR

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FDRR в 2.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.24%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.18%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and FDRR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (7.33%) compared to FDRR (3.69%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs FDRR's -36.52%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.09% vs 11.85% for FDRR. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.09% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.

FDRR has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.24% for EQRR.

EQRR is categorized as Mid Cap Value Equities, while FDRR is Large Cap Blend Equities. EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.15% for FDRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор