PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQRR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 14.13%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

EQRR

1 день
-1.00%
1 месяц
4.84%
6 месяцев
23.27%
С начала года
30.84%
1 год
40.38%
3 года*
18.55%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
Всё время*
10.83%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQRR

ProShares Equities for Rising Rates ETF
$238.66K$277.04K$2.78M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам EQRR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		30.84%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%17.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%9.28%

Correlation

The correlation between EQRR and VOO is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г.

0.57

The correlation between EQRR and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQRR и VOO

Секторы
EQRR
VOO

Технологии

40.2%
38.6%

Энергетика

21.6%
3.0%

Финансовые услуги

18.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

9.7%
9.9%

Промышленность

5.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

4.3%
9.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Здравоохранение

-

8.9%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

EQRR
40.2%
VOO
38.6%

Энергетика

EQRR
21.6%
VOO
3.0%

Финансовые услуги

EQRR
18.8%
VOO
11.4%

Коммуникационные услуги

EQRR
9.7%
VOO
9.9%

Промышленность

EQRR
5.5%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.3%
VOO
9.5%

Сырьевые материалы

EQRR

-

VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

VOO
4.5%

Здравоохранение

EQRR

-

VOO
8.9%

Недвижимость

EQRR

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

EQRR

-

VOO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с ABEQEQRR с SWPPXEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с GERM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

EQRR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EQRR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQRRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.88

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.60

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

2.71

+5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.00

11.57

+16.42

EQRR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQRR и VOO

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-33.99%

-23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-8.90%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-18.69%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-24.52%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.19%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-3.67%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.08%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и VOO

Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.07%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

10.27%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

12.81%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

16.96%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

18.03%

+6.74%

Сравнение комиссий EQRR и VOO

EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и VOO

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.06%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and VOO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to EQRR (3.32%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, EQRR leads with 14.13% vs 13.30% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 14.13% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.

EQRR has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.04% for VOO.

EQRR is categorized as Mid Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.03% for VOO.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор