PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQRR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EQRR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.52%
12.85%
EQRR
VOO

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.


EQRR

С начала года

17.25%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

6.90%

1 год

26.75%

5 лет (среднегодовая)

11.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


EQRRVOO
Коэф-т Шарпа1.882.70
Коэф-т Сортино2.753.60
Коэф-т Омега1.341.50
Коэф-т Кальмара2.453.90
Коэф-т Мартина6.0117.65
Индекс Язвы4.39%1.86%
Дневная вол-ть14.07%12.19%
Макс. просадка-57.92%-33.99%
Текущая просадка0.00%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQRR и VOO

EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
График комиссии EQRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EQRR и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQRR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQRR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.922.70
Коэффициент Сортино EQRR, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.803.60
Коэффициент Омега EQRR, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.50
Коэффициент Кальмара EQRR, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.503.90
Коэффициент Мартина EQRR, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.1317.65
EQRR
VOO

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
2.70
EQRR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и VOO

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
2.32%2.76%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EQRR и VOO

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.86%
EQRR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и VOO

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.46%
3.99%
EQRR
VOO