Сравнение EQRR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EQRR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQRR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Large Cap Equities for Rising Rates Index. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQRR или VOO.
Основные характеристики
| EQRR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.95% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 19.22% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 6.16% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.44% | 15.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 5.51 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 4.37% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 13.88% | 12.19% |
| Макс. просадка | -57.92% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.89% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между EQRR и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EQRR и VOO
С начала года, EQRR показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQRR и VOO
EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQRR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQRR и VOO
Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 2.49% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EQRR и VOO
Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQRR и VOO
ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.41% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.