Сравнение EQRR с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
EQRR и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQRR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQRR и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQRR и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 7.59% | 15.49% | 7.69% | 9.19% | 2.20% | 36.11% | -10.14% | 19.57% | -18.60% | 15.64% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 9.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EQRR показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
EQRR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQRR и SCHG
EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
EQRR vs. SCHG — Ранг доходности на риск
EQRR
SCHG
Сравнение EQRR c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQRR | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.76 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.09 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 3.71 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQRR | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.76 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.79 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между EQRR и SCHG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQRR и SCHG
Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.43% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок EQRR и SCHG
Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQRR | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.93% | -34.59% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -16.41% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -34.59% | +12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -12.51% | +11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -5.22% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.84% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQRR и SCHG
Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 3.97%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQRR | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 6.77% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 12.54% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 22.45% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 22.31% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 21.51% | +3.52% |