PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQRR с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EQRRSCHG
Дох-ть с нач. г.8.95%26.48%
Дох-ть за 1 год19.22%40.45%
Дох-ть за 3 года6.16%8.88%
Дох-ть за 5 лет9.44%19.84%
Коэф-т Шарпа1.742.64
Коэф-т Сортино2.503.37
Коэф-т Омега1.301.48
Коэф-т Кальмара1.843.60
Коэф-т Мартина5.5114.39
Индекс Язвы4.37%3.09%
Дневная вол-ть13.88%16.86%
Макс. просадка-57.92%-34.59%
Текущая просадка-5.89%-2.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между EQRR и SCHG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и SCHG

С начала года, EQRR показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 26.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
13.03%
EQRR
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQRR и SCHG

EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
График комиссии EQRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQRR c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQRR, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQRR, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQRR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQRR, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQRR, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.38
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.39

Сравнение коэффициента Шарпа EQRR и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
2.64
EQRR
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и SCHG

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SCHG в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
2.49%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок EQRR и SCHG

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.89%
-2.50%
EQRR
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и SCHG

Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 3.41%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
4.71%
EQRR
SCHG