PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQRR с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EQRRSWPPX
Дох-ть с нач. г.8.95%21.44%
Дох-ть за 1 год19.22%33.31%
Дох-ть за 3 года6.16%8.66%
Дох-ть за 5 лет9.44%15.11%
Коэф-т Шарпа1.743.02
Коэф-т Сортино2.503.99
Коэф-т Омега1.301.56
Коэф-т Кальмара1.844.39
Коэф-т Мартина5.5119.89
Индекс Язвы4.37%1.87%
Дневная вол-ть13.88%12.30%
Макс. просадка-57.92%-55.06%
Текущая просадка-5.89%-2.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EQRR и SWPPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и SWPPX

С начала года, EQRR показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 21.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
11.33%
EQRR
SWPPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQRR и SWPPX

EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.


EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
График комиссии EQRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQRR c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQRR, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQRR, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQRR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQRR, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQRR, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.38
SWPPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPPX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWPPX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWPPX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWPPX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWPPX, с текущим значением в 19.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.89

Сравнение коэффициента Шарпа EQRR и SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
3.02
EQRR
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и SWPPX

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SWPPX в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
2.49%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.18%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.66%1.78%2.55%3.17%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок EQRR и SWPPX

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.89%
-2.29%
EQRR
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и SWPPX

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
3.22%
EQRR
SWPPX