Сравнение EQRR с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
EQRR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Large Cap Equities for Rising Rates Index. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQRR или SWPPX.
Основные характеристики
| EQRR | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.95% | 21.44% |
| Дох-ть за 1 год | 19.22% | 33.31% |
| Дох-ть за 3 года | 6.16% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.44% | 15.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 5.51 | 19.89 |
| Индекс Язвы | 4.37% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.88% | 12.30% |
| Макс. просадка | -57.92% | -55.06% |
| Текущая просадка | -5.89% | -2.29% |
Корреляция
Корреляция между EQRR и SWPPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EQRR и SWPPX
С начала года, EQRR показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 21.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQRR и SWPPX
EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQRR c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQRR и SWPPX
Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SWPPX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 2.49% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.18% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок EQRR и SWPPX
Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQRR и SWPPX
ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.