PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQRR с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с SWPPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 14.13%/yr vs 13.38%/yr for SWPPX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 13.74%.

EQRR

1 день
-1.00%
1 месяц
4.84%
6 месяцев
23.27%
С начала года
30.84%
1 год
40.38%
3 года*
18.55%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
Всё время*
10.83%

SWPPX

1 день
1.79%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.25%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.36%
Всё время*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQRR

ProShares Equities for Rising Rates ETF
$238.66K$277.04K$2.78M

SWPPX

Schwab S&P 500 Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам EQRR и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		30.84%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%17.11%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		13.74%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%9.21%

Correlation

The correlation between EQRR and SWPPX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г.

0.57

The correlation between EQRR and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQRR и SWPPX

Секторы
EQRR
SWPPX

Технологии

40.2%
38.5%

Энергетика

21.6%
3.0%

Финансовые услуги

18.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
9.9%

Промышленность

5.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

4.3%
9.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Здравоохранение

-

8.9%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

EQRR
40.2%
SWPPX
38.5%

Энергетика

EQRR
21.6%
SWPPX
3.0%

Финансовые услуги

EQRR
18.8%
SWPPX
11.6%

Коммуникационные услуги

EQRR
9.7%
SWPPX
9.9%

Промышленность

EQRR
5.5%
SWPPX
8.4%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.3%
SWPPX
9.5%

Сырьевые материалы

EQRR

-

SWPPX
1.7%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

SWPPX
4.5%

Здравоохранение

EQRR

-

SWPPX
8.9%

Недвижимость

EQRR

-

SWPPX
1.8%

Коммунальные услуги

EQRR

-

SWPPX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с ABEQEQRR с SCHGEQRR с VOOEQRR с QQQAEQRR с GERM
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

EQRR vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EQRR c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQRRSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.84

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.53

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

2.67

+5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.00

11.45

+16.54

EQRR vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQRR и SWPPX

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-55.06%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-8.89%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-18.74%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-24.51%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-9.90%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.07%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и SWPPX

Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 3.32%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.16%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

10.36%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

12.98%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

17.08%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

18.25%

+6.52%

Сравнение комиссий EQRR и SWPPX

EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и SWPPX

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SWPPX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.06%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.98%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and SWPPX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWPPX has higher volatility (4.16%) compared to EQRR (3.32%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs SWPPX's -55.06%.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор