PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с DWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с DWX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while DWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.61%/yr vs 7.90%/yr for DWX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDY charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for DWX.

Доходность

Сравнение доходности SDY и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции SDY превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 9.61% против 7.90% соответственно.

SDY

1 день
0.83%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.32%
1 год
16.30%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.61%

DWX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.44%
1 год
16.98%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.43%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		10.37%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		8.17%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Correlation

The correlation between SDY and DWX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2008 г.

0.69

The correlation between SDY and DWX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDY и DWX

Секторы
SDY
DWX

Промышленность

17.1%
10.5%

Потребительский защитный сектор

16.1%
12.8%

Коммунальные услуги

14.0%
10.7%

Финансовые услуги

11.9%
16.5%

Технологии

11.8%
3.4%

Здравоохранение

7.4%
4.3%

Сырьевые материалы

5.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
6.3%

Недвижимость

4.4%
10.1%

Энергетика

3.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
12.9%

Промышленность

SDY
17.1%
DWX
10.5%

Потребительский защитный сектор

SDY
16.1%
DWX
12.8%

Коммунальные услуги

SDY
14.0%
DWX
10.7%

Финансовые услуги

SDY
11.9%
DWX
16.5%

Технологии

SDY
11.8%
DWX
3.4%

Здравоохранение

SDY
7.4%
DWX
4.3%

Сырьевые материалы

SDY
5.9%
DWX
2.2%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.9%
DWX
6.3%

Недвижимость

SDY
4.4%
DWX
10.1%

Энергетика

SDY
3.0%
DWX
10.3%

Коммуникационные услуги

SDY
2.5%
DWX
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF

Доходность на риск

SDY vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDYDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.52

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.13

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.94

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

6.13

-0.83

SDY vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDY и DWX

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и DWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-66.86%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-8.59%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-10.65%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-26.96%

+11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-36.05%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.37%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-14.11%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.71%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и DWX

SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) имеют волатильность 2.89% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.01%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

8.88%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

11.03%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

12.24%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

15.06%

+2.03%

Сравнение комиссий SDY и DWX

SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и DWX

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DWX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.12%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.42%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDY and DWX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWX has higher volatility (3.01%) compared to SDY (2.89%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs DWX's -66.86%.

On 10-year performance, SDY leads with 9.61% vs 7.90% for DWX. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDY has performed better with a 9.61% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.

DWX has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.42% for SDY.

SDY is categorized as Mid Cap Value Equities, while DWX is Foreign Large Cap Equities. SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.45% for DWX.

DWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и DWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор