PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с CSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while CSB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.29%/yr vs 9.58%/yr for CSB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDY и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 8.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDY имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции CSB немного впереди с 9.58%.

SDY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.29%

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.49%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Correlation

The correlation between SDY and CSB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.81

The correlation between SDY and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDY и CSB

Секторы
SDY
CSB

Промышленность

17.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

17.1%
4.4%

Коммунальные услуги

14.8%
22.0%

Финансовые услуги

11.5%
26.5%

Технологии

8.7%
1.2%

Сырьевые материалы

6.4%
3.4%

Здравоохранение

6.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
19.0%

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

4.6%
11.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.6%

Промышленность

SDY
17.5%
CSB
8.5%

Потребительский защитный сектор

SDY
17.1%
CSB
4.4%

Коммунальные услуги

SDY
14.8%
CSB
22.0%

Финансовые услуги

SDY
11.5%
CSB
26.5%

Технологии

SDY
8.7%
CSB
1.2%

Сырьевые материалы

SDY
6.4%
CSB
3.4%

Здравоохранение

SDY
6.2%
CSB
0.4%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.2%
CSB
19.0%

Недвижимость

SDY
4.6%
CSB

-

Энергетика

SDY
4.6%
CSB
11.5%

Коммуникационные услуги

SDY
3.5%
CSB
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с VBR

Доходность на риск

SDY vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.25

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.92

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.51

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

7.26

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDY vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.25

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.20

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SDY и CSB

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-42.07%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-7.18%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-21.82%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-24.49%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-42.07%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-3.12%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-7.14%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.48%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и CSB

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 2.47%, в то время как у VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.59%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

9.19%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

14.54%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

18.78%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

21.31%

-4.23%

Сравнение комиссий SDY и CSB

И SDY, и CSB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и CSB

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности CSB в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.48%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDY and CSB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSB has higher volatility (3.59%) compared to SDY (2.47%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs CSB's -42.07%.

On 10-year performance, CSB leads with 9.58% vs 9.29% for SDY. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSB has performed better with a 9.58% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY and CSB have the same expense ratio: 0.35% per year.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.48% for SDY.

SDY is categorized as Mid Cap Value Equities, while CSB is Small Cap Blend Equities. SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and Crestview.

CSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор