Сравнение SDY с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
SDY и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDY и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDY и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.24% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 21.12% | -7.10% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDY имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции CSB немного впереди с 9.68%.
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
CSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и CSB
И SDY, и CSB имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
SDY vs. CSB — Ранг доходности на риск
SDY
CSB
Сравнение SDY c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDY | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.60 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.83 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 2.91 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDY | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.23 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SDY и CSB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и CSB
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности CSB в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.39% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и CSB
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDY | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.75% | -42.07% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -14.18% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | -24.49% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -42.07% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -3.51% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -7.23% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.03% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и CSB
Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 3.11%, в то время как у VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDY | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.82% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 10.03% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 19.08% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 18.89% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 21.32% | -4.25% |