Сравнение SDY с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SDY и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDY и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDY и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SDY превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 9.36% против 2.13% соответственно.
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и BIL
SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
SDY vs. BIL — Ранг доходности на риск
SDY
BIL
Сравнение SDY c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDY | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 19.52 | -18.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 254.20 | -253.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 180.39 | -179.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 368.00 | -367.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 4,131.71 | -4,127.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 19.52 | -18.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 12.55 | -12.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 8.23 | -7.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 2.73 | -2.26 |
Корреляция
Корреляция между SDY и BIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и BIL
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и BIL
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.75% | -0.78% | -53.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -0.01% | -10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | -0.12% | -15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -0.21% | -36.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | 0.00% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -0.26% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.00% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и BIL
SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 0.06% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 0.14% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 0.21% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 0.26% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 0.26% | +16.81% |