Сравнение SDVY с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
SDVY и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDVY и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDVY и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 3.99% | 8.83% | 11.19% | 28.58% | -11.98% | 29.13% | 11.72% | 11.42% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SDVY показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.
SDVY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVY и VPC
SDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
SDVY vs. VPC — Ранг доходности на риск
SDVY
VPC
Сравнение SDVY c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVY | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -1.07 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -1.41 | +2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.75 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | -1.77 | +7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVY | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -1.07 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.15 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SDVY и VPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и VPC
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VPC в 17.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.25% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDVY и VPC
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDVY | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -53.45% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -22.76% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -24.86% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -22.27% | +15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -7.42% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 9.67% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и VPC
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) имеют волатильность 5.31% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDVY | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.54% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 10.47% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 16.61% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 13.39% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 20.68% | +4.30% |