Сравнение SDVY с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SDVY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDVY и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDVY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 3.99% | 8.83% | 11.19% | 28.58% | -11.98% | 29.13% | 11.72% | 25.62% | -15.26% | 5.78% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SDVY показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
SDVY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVY и QQQ
SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SDVY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SDVY
QQQ
Сравнение SDVY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.66 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.00 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 7.32 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SDVY и QQQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и QQQ
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.25% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SDVY и QQQ
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDVY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -82.97% | +38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -12.62% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -35.12% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -7.86% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -32.99% | +25.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.44% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и QQQ
Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 5.31%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDVY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.61% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 12.82% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 22.70% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 22.38% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 22.25% | +2.73% |