PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVY с PADZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SDVY и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVY и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		3.99%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у PADZX с доходностью 0.36%.

SDVY

1 день
0.81%
1 месяц
-5.42%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.35%
1 год
19.48%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с REGLSDVY с RFVSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с AGGPADZX с AGZDPADZX с SPYPADZX с LLDYX

Сравнение комиссий SDVY и PADZX

SDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PADZX в 0.72%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Доходность на риск

SDVY vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.52

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

5.56

-4.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

2.25

-1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

4.98

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

18.39

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.52

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.89

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.17

-0.75

Корреляция

Корреляция между SDVY и PADZX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и PADZX

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.25%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и PADZX

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVYPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-17.99%

-26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-0.87%

-12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-4.05%

-21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-0.65%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-0.96%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

0.27%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и PADZX

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVYPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

0.35%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

1.16%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

1.80%

+18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

2.06%

+19.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

3.13%

+21.85%