PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с PADZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) are both funds - SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while PADZX is a Nontraditional Bonds fund managed by PGIM. Over the past 5 years, SDVY returned 8.63%/yr vs 3.95%/yr for PADZX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.72%/yr for PADZX.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у PADZX с доходностью 2.29%.

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
5.92%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		2.29%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%0.84%

Correlation

The correlation between SDVY and PADZX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с AGZDPADZX с AGGPADZX с SIFFXPADZX с STBNX

Доходность на риск

SDVY vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYPADZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.78

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
6.26

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

2.86

-1.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

7.71

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

38.13

-29.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.78

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.84

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.20

-0.76

Просадки

Сравнение просадок SDVY и PADZX

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и PADZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-17.99%

-26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-0.76%

-8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-0.98%

-24.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-4.05%

-21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.76%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-0.95%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.15%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и PADZX

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

1.42%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

1.77%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

2.10%

+13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

2.16%

+18.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

3.16%

+21.66%

Сравнение комиссий SDVY и PADZX

SDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PADZX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и PADZX

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PADZX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		5.08%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and PADZX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDVY has higher volatility (3.92%) compared to PADZX (1.42%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs PADZX's -17.99%.

PADZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и PADZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор