PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74441J8291

CUSIP

74441J829

Эмитент

PGIM Investments

Дата выпуска

29 мар. 2011 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PADZX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

Популярные сравнения:
PADZX с GIOIX PADZX с AGG PADZX с GSY PADZX с SDVY PADZX с AGZD
Популярные сравнения:
PADZX с GIOIX PADZX с AGG PADZX с GSY PADZX с SDVY PADZX с AGZD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) показал доход в 1.06% с начала года и 4.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PADZX составила 3.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PADZX

С начала года

1.06%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.64%

1 год

4.82%

3 года

5.82%

5 лет

5.30%

10 лет

3.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PADZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%0.38%0.10%-0.26%0.22%1.06%
20240.97%0.92%0.84%0.60%0.70%0.24%0.58%0.35%0.57%0.66%0.68%0.58%7.98%
20230.71%0.59%-0.59%0.44%0.71%1.27%0.96%0.64%0.46%0.20%1.25%0.84%7.73%
2022-0.32%-0.79%0.08%-0.36%-0.53%-1.11%-0.26%1.16%-0.31%0.22%0.58%0.56%-1.13%
20210.46%-0.10%-0.41%0.86%0.67%0.44%0.12%0.13%-0.02%-0.25%-0.43%0.65%2.14%
20200.39%-0.92%-13.32%3.18%3.68%1.99%2.23%0.50%-0.07%0.17%2.49%1.45%0.59%
20191.46%0.49%0.75%0.64%-0.07%0.98%0.48%-0.23%0.92%0.33%0.62%1.02%7.61%
20180.84%-0.47%0.25%0.15%-0.41%0.25%0.70%-0.13%0.18%0.16%-0.13%-0.67%0.72%
20170.73%0.91%0.31%0.40%0.51%0.63%0.51%0.32%0.79%0.43%0.26%0.67%6.67%
2016-0.77%-0.77%1.63%1.50%-0.10%0.63%1.47%0.51%0.20%0.18%-0.75%1.25%5.04%
20150.11%0.70%-0.12%0.19%-0.10%-0.63%0.20%-0.54%-0.85%0.94%-0.34%-0.55%-1.00%
2014-0.37%1.05%0.48%0.20%0.71%0.29%-0.12%0.57%-0.75%0.45%0.10%-0.49%2.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PADZX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PADZX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PADZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PGIM Absolute Return Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.62
  • За 5 лет: 2.46
  • За 10 лет: 1.20
  • За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Absolute Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.52$0.50$0.29$0.25$0.32$0.73$0.48$0.28$0.23$0.23$0.34

Дивидендный доход

4.82%5.64%5.58%3.31%2.66%3.41%7.65%5.03%2.75%2.35%2.39%3.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Absolute Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.15
2024$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2023$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.50
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.06$0.29
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.32
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.33$0.73
2018$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.15$0.48
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.04$0.28
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2014$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.05$0.02$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PGIM Absolute Return Bond Fund показал максимальную просадку в 17.98%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 208 торговых сессий.

Текущая просадка PGIM Absolute Return Bond Fund составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.98%24 февр. 2020 г.2224 мар. 2020 г.20820 янв. 2021 г.230
-5.31%4 мая 2011 г.10126 сент. 2011 г.10729 февр. 2012 г.208
-4.72%13 апр. 2015 г.21211 февр. 2016 г.829 июн. 2016 г.294
-3.82%23 сент. 2021 г.21227 июл. 2022 г.14828 февр. 2023 г.360
-3.16%10 мая 2013 г.3124 июн. 2013 г.14114 янв. 2014 г.172
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...