PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PGIM Absolute Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) показал доход в 0.36% с начала года и 4.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PADZX составила 4.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PADZX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 18 дек. 2019 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.

PGIM Absolute Return Bond Fund: годовая альфа составляет 3.04%, бета — 0.03, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 04.04.2011.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.46%) было выше, чем в снижении (14.49%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PADZX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PADZX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PGIM Absolute Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Absolute Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PGIM Absolute Return Bond Fund показал максимальную просадку в 17.99%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.

Текущая просадка PGIM Absolute Return Bond Fund составляет 0.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.