PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PADZX с AGZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с AGZD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).

PADZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PADZX или AGZD.

Корреляция

Корреляция между PADZX и AGZD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PADZX и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PADZX:

2.39

AGZD:

1.01

Коэф-т Сортино

PADZX:

4.94

AGZD:

1.51

Коэф-т Омега

PADZX:

1.86

AGZD:

1.18

Коэф-т Кальмара

PADZX:

4.89

AGZD:

2.71

Коэф-т Мартина

PADZX:

15.89

AGZD:

9.28

Индекс Язвы

PADZX:

0.30%

AGZD:

0.50%

Дневная вол-ть

PADZX:

2.07%

AGZD:

4.63%

Макс. просадка

PADZX:

-19.36%

AGZD:

-8.45%

Текущая просадка

PADZX:

-0.65%

AGZD:

-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции AGZD по среднегодовой доходности: 3.26% против 2.61% соответственно.

PADZX

С начала года

0.44%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.48%

1 год

4.80%

5 лет

5.88%

10 лет

3.26%

AGZD

С начала года

0.47%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

1.12%

1 год

4.32%

5 лет

3.76%

10 лет

2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PADZX и AGZD

PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PADZX и AGZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг риск-скорректированной доходности PADZX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PADZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг риск-скорректированной доходности AGZD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PADZX c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа AGZD равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и AGZD

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности AGZD в 4.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.92%5.64%5.58%3.31%2.66%3.41%4.50%5.03%2.75%2.35%2.39%3.49%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.15%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и AGZD

Максимальная просадка PADZX за все время составила -19.36%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и AGZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и AGZD

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.41%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...