Сравнение PADZX с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PADZX и AGZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADZX и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.36% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 11.10% | 0.71% | 6.67% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | 0.18% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции AGZD по среднегодовой доходности: 4.26% против 3.11% соответственно.
PADZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 4.26%
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADZX и AGZD
PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Доходность на риск
PADZX vs. AGZD — Ранг доходности на риск
PADZX
AGZD
Сравнение PADZX c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADZX | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.58 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.56 | 2.36 | +3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | 1.32 | +0.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 4.31 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.39 | 14.52 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADZX | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.58 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.89 | 1.15 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 0.82 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.63 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между PADZX и AGZD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADZX и AGZD
Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности AGZD в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок PADZX и AGZD
Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и AGZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADZX | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.99% | -8.46% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -1.14% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.05% | -2.23% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.99% | -8.46% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.17% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.78% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.34% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADZX и AGZD
Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.35%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADZX | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.74% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 2.06% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 3.47% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 3.56% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 3.79% | -0.66% |